Флэтовая торговая система строится на
предположении, что большую часть времени на рынке присутствует боковое
движение, при котором цена движется внутри некоторого коридора (канала),
ограниченного уровнями поддержки снизу и сопротивления сверху. В связи с этим флэтовые
системы иногда называют «канальными».
Флэтовая торговая система, должна покупать вблизи уровня поддержки и
продавать вблизи уровня сопротивления. Возможно построение флэтовых систем и
без определения чётких границ канала, тем более, что определение этих границ не
всегда возможно. К примеру, система может быть построена на основе осцилляторов,
что, впрочем, не мешает комбинировать их с уровнями сопротивления и поддержки.
Пример работы одной из таких стратегий, основанной на индикаторе стохастик и
линиях уровней приведен на рисунке.
В тренде такая система будет давать убыток, поэтому необходимо
позаботиться о том, чтобы в флэте она зарабатывала больше чем теряет в тренде. С точки зрения автоматизации флэтовые системы достаточно просты за
исключениям, пожалуй, случая, когда торговля ведется от уровней. Построение
и функционирование трендовых торговых систем включает в себя следующие этапы.
1. Определение наличия флэта.
Производится на старших временных таймфреймах Н4 или D1. Идентификация флэта осуществляется
по наличию сформировавшегося ценового канала шириной 150-200 пунктов.
Канал формируется путём соединения нескольких глобальных максимумов (линия
сопротивления) и нескольких глобальных минимумов (линия поддержки) (см.
рисунок).
2. Определение начала отскока. Первичное
определение отскока производится на старшем временном таймфрейме Н4 или D1. Идентификация производится
по касанию графика цены линии сопротивления (отскок от верхней границы
канала) или линии поддержки (отскок от нижней границы канала).
3. Определение завершения отскока.
Производится на младших временных таймфреймах H1, M30 или М15. Как правило, для этой цели
используют осцилляторы, например MACD или стохастик. В случае применения MACD определяют бычье ими медвежье
расхождение, в случае применения стохастика- зоны перекупленности или
перепроданности, момент вхождения в сделку при этом определяется по
пересечению сигнальной линией стохастика уровня 20 (покупка) или 80
(продажа).
4. Вхождение в сделку, выставление
ордеров стоп-тосс и тейк-профит. Стоп-лосс ставится сразу за границей
канала, на расстоянии 15-20 пунктов. Стопы, расположенные ближе с высокой
вероятностью будут выбиты рыночным шумом. Тейк-профит выставляется на уровне,
близком к противоположной стороне канала. В соответствии с классификацией,
предложенной Александром Элдером «отличным» считается результат, при
котором вы берёте прибыль, равную 30% ширины канала и более, 10% ширины
канала- «удовлетворительно».
5. Сопровождение позиции-
установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Наиболее
подходящие моменты установки ордеров трейлинг-стоп, это локальные минимумы
цены в процессе её движения. Идентификация локальных минимумов
производится, например, по фракталам (способ, предложенный Биллом
Вильямсом). Ввиду высокой ценовой волатильности в флэте, располагать
уровни трейлинг- стопов надо не слишком близко, иначе выходы из сделок
будут преждевременны.
6. Выход из сделки. Выход
производится либо по достижению ценой уровня противоположной границы
канала (тейк-профит), либо по трейлинг- стопу.
Канал, в котором производится торговля, может быть
горизонтальным, восходящим или нисходящим. В восходящих и нисходящих каналах
рекомендуется открывать позиции в направлении наклона канала, по есть в
восходящем канале покупать, в нисходящем- продавать.
Модификации флэтовых (канальных) торговых систем
касаются, в основном, идентификакции моментов отскоков цены от границ канала и
их подтверждений, для этой цели, например, используют дивергенции осцилляторов
и свечные модели разворота.
