Советник Wednesday («Эффект среды»).
В ходе анализа распределения прибыли торговых систем по дням недели выявлена закономерность, в соответствии с которой трендовые системы в среду имеют наименьшую эффективность, а флэтовые системы- наибольшую. Почему так происходит трудно сказать, можно только предположить. В любой закономерности рынка надо, прежде всего, искать психологическую подоплёку поведения участников рынка- «сантимент». Так вот, если предположить, что в понедельник маркет-мейкеры и мелкие участники рынка отходят от выходных, анализируют рынок, определяют цели и начинают открывать позиции, во вторник ведётся активная торговля, то в среду наступает некоторое затишье, за счёт фиксации прибыли краткосрочными трейдерами. В результате рынок ненадолго входит в горизонтальное движение, которым и можно воспользоваться, поторговав во временно возникшем коридоре цен.
- Рабочий таймфрейм: M15. Нулевой бар не используется.
- Рабочий инструмент: EURUSD.
- Скачать: Wednesday v9.mq4
Советник построен на основе осциллятора Stochastic. Проверяется условие пересечения линией осциллятора уровней перекупленности и перепроданности.
Параметры советника по умолчанию:
- K = 20 K - параметр стохастика
- S = 35 S - параметр стохастика
- L_Open=21 Уровень перекупленности/перепроданности Stochastic (L_Open и 100- L_Open)
- TakeProfit=75 Тейкпрофит
- StopLoss=40 Стоплосс
- EndTime=19 Время окончания работы эксперта
Торговый день- среда.
Позиция Buy открывается при пересечении уровня Stochastic= L_Open, позиция Sell открывается при пересечении уровня Stochastic=100- L_Open. Выход по TakeProfit или StopLoss.
Результаты теста:
