Индикатор-осциллятор Стохастик (Stochastic Oscillator) предназначен для торговли на ценовых колебаниях в боковом движении (флете). Стратегии использования стохастика на форексе обычно заключаются в поиске уровней перекупленности и перепроданности торгуемых валютных пар и вхождении в противоположном направлении.

Как работает стохастик

Стохастик был разработан Ч.Лайном много лет назад, но получил широкое распространение только с появлением компьютерной техники. Целью стохастика является идентификация ценовых тенденций и поворотов пу­тем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Этот метод основан на наблюдении следующего факта.

Когда цены растут - дневные их уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума, закан­чивающего их последнюю серию. Если цены продолжают изменяться полого, или растут, а цены закрытия ежедневных торгов начинают падать в пределах диапазона последней серии, это сигнализирует о внутренней слабости рынка и готовности его тенденции к повороту.

Обратная картина возникает на стадии падения рынка: снижающиеся тенденции подтверждаются, когда цены закрытия находятся близко к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах диапазонов серии, они пока­зывают внутреннюю силу рынка.

Линии и параметры стохастика

К стохастическим линиям относят - %К. %D. %R.

Построение линий %К и %D основано на том, что при повышении цен торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к максимальным ценам, дос­тигнутым в течение его. При понижающемся тренде происходит обратный эффект.

Формула для вычисления стохастических линий отражает расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %К рассчитывают на отрезке в 5 дней:

   %К = 100 • [ ( С1 - L5 ) / ( Н5 - L5 ) ],

  где - С1 - текущая цена закрытия;
      - L5 - самый низкий уровень за последние 5 дней;
      - Н5 - самый высокий уровень за последние 5 дней.

%К более чувствителен, чем %D.  Формула для расчета %D:

%D = 100 • CL3 / HL3,
 
где - CL3 - трехдневная сумма (Cl - L5);
      - HL3 - трехдневная сумма (Н5 - L5).

Построенные таким образом стохастические линии называют быстрыми, порядки данных линий 5 и 3.
Расчет %R представляет собой модифицированную формулу для % К.
Рекомендуется обязательно применять стохастические линии в анализе на любых временных промежутках.

Как пользоваться стохастиком

Кроме классических, общих для всех осцилляторов методов анализа для стохасти­ческих линий можно выделить некоторые особенности:

• пересечение линий %К и %D. Такое пересечение может являться одним из основных сигналов для принятия решения о сделке;
• два подряд разнонаправленных пересечения линий %К и %D говорит о том, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего дви­жения цены, причем более сильного;
• границы перекупленности и перепроданности для линий %К и %D устанавли­ваются в пределах от 70-80 до 30-20 соответственно, а для линии %R - 90 и 10.

Stochastic slow (PKS) и fast (PKF) - это стохастические линии, медленные и быст­рые соответственно. Для более осторожных трейдеров рекомендуется применять PKS в силу меньшего, по сравнению с просто стохастикой и PKF, количества ложных сигналов. Но PKF очень хорош для графиков от однодневных и выше, так как он подаст сигнал намного раньше, чем PKS.

Сигналы, подаваемые линиями стохастика

• если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал покупки;
• если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал продажи;
• направление движения стохастических линий показывает динамику тренда;
• если сигналы PKS и PKF взаимно противоположны, то в данной ситуации следует разобраться дополнительно, с углубленным анализом других индикаторов;
• сигналы стохастических линий будут гораздо сильнее, если будут подаваться из зон перекупленности или перепроданности.

Стохастические линии являются одними из лучших осцилляторов и рекоменду­ются для обязательного применения при анализе любых рынков.

Скачать бесплатно советник на индикаторе стохастик

В разделе наших бесплатных разработок вы можете скачать советник на индикаторе стохастик, там же вы найдёте подробное описание его работы и рекомендуемые настройки.

Советник  ADX-MA-Stochastic

Другие статьи по теме:

Осцилляторы. Правила анализа осцилляторов.

Стратегия форекс ADX-MA-Stochastic

Понятие уровней перекупленности и перепроданности