Контртрендовая система основана на
поиске момента разворота тренда. Потенциально, правильный выбор такого момента
позволяет взять максимально возможную прибыль на обратном движении. Считается,
что данный тип торговой системы не следует использовать начинающим, поскольку
идентификация момента разворота требует высокой квалификации трейдера. Ключевой
момент в контртрендовых системах- определение точки разворота тренда. Пример
работы одной из таких стратегий, построенной с использованием свечной модели
разворота, приведен на рисунке.
Отличительной
особенностью этой системы является очень близкий стоп-лосс и большое количество
ложных входов, которые сопряжены с незначительными потерями в каждой отдельной
сделке. Частые и мелкие потери компенсируются большой прибылью при правильном
вхождении на развороте тренда.
Построение и функционирование контртрендовых
торговых систем включает в себя следующие этапы.
1. Определение момента кульминации
тренда. Идентификация кульминации осуществляется по признаку глубокого
пробития уровня сопротивления (поддержки) и параболического отклонения
графика цены от линии скользящей средней. При этом скользящее среднее
находится существенно ниже графика цены.
2. Подтверждение разворота. Момент
подтверждения разворота определяют, например, по свечным комбинациям
разворота (см.рисунок). При использовании свечных моделей разворота
целесообразно использовать старшие или средние временные таймфреймы Н1, Н4
или D1. Использование
младших таймфреймов нежелательно ввиду большого количества ложных
сигналов. 3. Вхождение в сделку, выставление
ордеров стоп-тосс и тейк-профит. При использовании свечных моделей
разворота, стоп-лосс ставят на несколько пунктов выше (ниже) тени свечи,
сигнализирующей о развороте. Тейк-профит выставляется в районе значимых
уровней, которые определяют по
линиям сопротовления/поддержки, либо, например, по индикатору Pivot Point. Размер тейк-профит должен
быть значительным, поскольку цель контртрендовой системы- большие ценовые
движения, а они случаются не часто.
4. Сопровождение позиции-
установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Наиболее
подходящие моменты установки ордеров трейлинг-стоп, это локальные минимумы
(максимумы) цены в процессе её движения (см.рисунок). Удобным способом
трейлинга является, также как и в трендовых системах, использование полос
Болинждера. В случае восходящего тренда уровень стоп-лосс определяется по
нижней линии индикатора, в случае нисходящего тренда- по верхней линии.
5. Выход из сделки. Выход
производится либо по достижению ценой уровня тейк-профит, либо по
трейлинг- стопу.
Этот пример поясняет самые общие принципы работы контртрендовых систем.
Модификаций может быть множество. В частности одной из популярных моделей
разворота является дивергенция осцилляторов.
