№ сделки |
Размер лота |
Исход |
Стоимость пункта |
Результат |
1-я сделка |
0,1 |
-50 |
$1 |
-50 |
2-я сделка |
0,2 |
-50 |
$2 |
-100 |
3-я сделка |
0,4 |
-50 |
$4 |
-200 |
4-я сделка |
0,8 |
-50 |
$8 |
-400 |
5-я сделка |
1,6 |
+50 |
$16 |
+800 |
Итоговый баланс: |
+50 |
Из таблицы виден существенный недостаток системы мартингейла: ставки при проигрыше удваиваются, а выигрышем будет только размер первоначальной ставки. В итоге ставки растут в геометрической прогрессии, а выигрыш стремится к нулю. После первого же проигрыша в системе игр с равными шансами игрок попадает в положение "вечно" отыгрывающегося.
В то же время, несмотря на все минусы, мартингейл является, пожалуй, единственным методом, позволяющим, теоретически, создать безубыточную торговую систему. Не случайно для борьбы с ним казино вводят второе "зеро”, и ограничивают размер максимальной ставки.
Эквити торговой системы с марнингейлом, обычно, имеют прямолинейный характер с кратковременными глубокими просадками в тех местах, где убыточные серии превышают среднестатистическую длину.
![график мартингейла](/MM/MartinEquity3.gif)
При детальном рассмотрении фрагмента, где данная торговая система имела наибольшую просадку (выделен красным прямоугольником) видно, что на данном участке истории имела место серия из 6-ти убыточных сделок по 30 пунктов каждая.
![торговля мартингейл](/MM/martinchart.gif)
При этом размер лота достигал 6,4, а абсолютный размер дродауна составил почти $2000 при исходном лоте, равном минимальному (лот 0,1).
Если бы убыточная серия продлилась ещё на одну сделку, то дродаун системы увеличился бы вдвое и составил бы уже $4000. Из рассмотрения следует, что для торговли по такой системе нужны не только крепкие нервы, но и капитал, превышающий хотя бы в 2-3 раза размеры указанных дродаунов.
Теория мартингейла не означает, что последующие торговые сделки должны обязательно удваиваться. Возможны схемы так называемого, сложного мартингейла, когда увеличение лота после убыточной сделки происходит с меньшим коэффициентом, тогда для покрытия убытков потребуется больше, чем одна прибыльная сделка.
Антимартингейл
Метод анти-мартингейл – это, как понятно из названия, противоположность методу мартингейла. По мере увеличения счета величина риска, допускаемого в торговле, тоже увеличивается. Основные концепции теории анти-мартингейла строятся на том, что она ведет к росту прибыли в геометрической прогрессии во время позитивного периода, а во время проседания счета возникает так называемый "эффект асимметричного действия рычага". Это означает, что по мере уменьшения суммы счета в результате потерь его способность обеспечить компенсацию убытков уменьшается. Например, если потери составляют 20% от общей суммы счета, то для компенсации потребуется 25% в виде прибыли.
Позитивный аспект управления капиталом по методу анти-мартингейла состоит в том, что он позволяет сумме счета расти в геометрической прогрессии. Большинство существующих разновидностей методов управления капиталов, а именно методы фиксированной фракции (фиксированный процент, оптимального f, безопасного f) и фиксированной пропорции строятся именно на основе анти- мартингейла.
Другие статьи по теме:
Мартингейл – несколько полезных рекомендаций
Рекомендации по торговле агрессивными форекс - советниками
Метод усреднения и построение пирамид