Стратегия относится к классу флэтовых, так как торговля осуществляется на отскоках от границ канала. Система строится на прорывах выше
20- дневного максимума. Эта система вполне работоспособна, несмотря на то, что разработана в 80-х годах. При исследовании системы Larry Connors открыл новое понимание. Изучая
методику, он обнаружил, что система работает, тем не менее, она должна
испытывать большие просадки, так что многие трейдеры могли лишиться
капитала прежде, чем он вырастет. Из-за этого пришлось разработать
метод, уменьшающий количество ложных срабатываний, тем самым
приносящий прибыль. Этот методика стала стратегиями, названными Черепашьим
Супом и Черепашьим Супом Плюс Один.
Правила модели Черепаший Суп просты (для продажи правила разворачиваются):
1) Актив должен сделать новый 20-дневный минимум.
2) Предшествующий 20-дневный минимум должен произойти по крайней мере за четыре торговых сессии ранее.
3) После того, как рынок упадет ниже предшествующего 20-
дневного минимума, установите бай-стоп ордер на покупку на 5-10 тиков
выше предшествующего 20- дневного минимума. Этот ордер будет
действителен только на текущий день.
4) Если позиция открылась, установите ордер на продажу на один тик ниже сегодняшнего минимума.
Правила для Черепашьего Супа Плюс Одно почти точно такие же,
за исключением того, что установка происходит на один день позже.
Правила для Черепашьего Супа Плюс Один образец (реверс для продажи):
1) Рынок должен сделать новый 20-дневный минимум.
Предшествующий 20-дневный минимум должен произойти по крайней мере на
три торговых сессии ранее. Закрытие нового минимума (день один), должно
быть на уровне или ниже предшествующего 20- дневного минимума.
2) Бай стоп для входа размещается на следующий день (день
два) на уровне более раннего 20- дневного минимума. Если сделка в день
два не открыта, ордер отменяется.
3) Если сделка открыта, установите защитный стоп на один тик
ниже того минимума, который ниже - в день один или в день два.
4) Эти развороты часто недолговечны, так что берите прибыль в
пределах двух-шести дней и сдвигайте стоп по мере движения в вашу
сторону.
Soybean Oil (BOH2), 3-го декабря сделала новый 20-дневный
максимум (синий кружок). Предшествующий 20-дневный максимум был по
крайней мере на три дня раньше (красный кружок). Когда контракт
торговался ниже уровня предшествующего 20-дневного максимума, открыта
позиция, и мы устанавливаем стоп на один тик выше максимума от 3-го
декабря.
Lean Hog [LHG2] в середине октября делает новый 20-дневный
минимум (синим кружок), а предшествующий 20-дневный минимум был по
крайней мере на три дня раньше. Модель принесла более 5 пунктов
прибыли.
