Для того чтобы создать свою успешную торговую систему вы должны знать о рынке ФОРЕКС нечто такое, чего не знают другие. Логично заключить, что такое знание может появиться только в результате глубокого проникновения в суть явления, поэтому не надейтесь на быстрый результат. Будет период, когда вам покажется, что всё очень просто и решения лежат на поверхности, просто по какой-то причине их никто не видит. Не спешите с заключениями и не накручивайте себя без причины.

Продолжаете планомерно работать, проверяя свои торговые идеи. Ваша радость будет сменяться разочарованием и так раз за разом, пока наконец вы не натолкнётесь на что-то действительно ценное, что может стать если не самой стратегией, то её элементом. Затем всё повторится снова и так будут идти месяцы и годы. Временами могут опускаться руки. Ничего страшного, отойдите на время от ФОРЕКС, это даже бывает полезно. Через некоторое время появятся новые идеи, тогда и вернётесь чтобы их проверить. Eсли у вас есть склонность к программированию и устойчивые навыки в этом деле, выбирайте инструменты и терминалы, которые позволяют создавать автоматические торговые системы т.е. системы, которые в отличии от «ручных» будут торговать без вашего участия.

Основания в пользу автоматических систем следующие:

• возможность протестировать вашу систему на большом историческом интервале в автоматическом режиме;
• возможность круглосуточной торговли без необходимости вашего присутствия перед монитором;
• исключение из торговли субъективного фактора.

Существует много сторонников «ручных» или «аналитических» систем и они также достойны уважения.  Многие критикуют автоматические системы за то, что они грубы и не позволяют учесть всех нюансов, которые видит человеческий глаз и чувствует человеческий мозг. Да, некоторые вещи запрограммировать очень сложно (например дивергенции осцилляторов), но нет ничего невозможного. Ведь любая торговля осуществляется по определенному набору правил, за исключением, пожалуй, «интуитивной  торговли». Значит основа торговли у всех методов одинаковая и вопрос «ручная» или «автоматическая», является вопросом реализации метода. Поэтому резонно стремиться к автомату, чтобы получить преимущества, изложенные чуть выше.

Заведите себе толстую тетрадь и пишите в неё максимально подробно всё что вы делаете. Если пришла в голову мысль относительно построения системы, постарайтесь её сразу записать. При разработке систем записывайте при каких параметрах и ограничениях вы её тестируете, результаты тестов снабжайте комментариями. В пылу разработки вы будете идти дальше, тестировать новые варианты, проверять новые идеи и через неделю не сможете вспомнить нюансы прошлых версий. В этом вам и помогут записи.

Хотелось бы здесь остановиться ещё на одном моменте. В многих книгах, посвященных разработке торговых систем, авторы стремятся избегать упоминания о возможности автоматизации своих систем, либо говорят конкретно, что система ни в коем случае не может быть автоматизирована, поскольку потеряет свои уникальные свойства. Думаю это делается намеренно, чтобы избежать возможных упрёков со стороны потенциальных пользователей этих систем, после того как они доведут их до уровня автомата и получат результаты тестов. Справедливости ради надо сказать, что любая система, даже самая убогая, при определенных рыночных условиях может давать прибыль.

Итак, с чего начинать разработку своей системы?

Начинать надо с уже известных торговых стратегий, которые в большом количестве публикуются в книгах и выкладываются на форумах. Запрограммируйте несколько из них и погоняйте  в тестере на периоде не менее 5-6 лет. Хороших результатов от этих стратегий ожидать вряд ли стоит, но вы их «почувствуете». Иногда (очень редко) в свободном доступе попадаются стратегии, которые показывают хорошие результаты как в тесте, так и реальной торговле. Но, как правило, эти стратегии быстро перестают работать, потому, что с ростом числа пользователей стратегий рынок их интегрирует. Вот почему важно иметь свою, оригинальную стратегию.

В основе прибыльной стратегии, как правило, лежит некоторая идея, наблюдение, малозаметная закономерность рынка ФОРЕКС, которая повторяется достаточно часто, чтобы её можно было использовать в торговле. Важное условие: эта закономерность не должна быть сложной. Это значит, что она не должна содержать большого количества условий, оговорок, правил, исключений из правил, громоздких сочетаний моделей цены и индикаторов.

Согласно определению, ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – это определённый набор правил, продуманная система принятия торговых решений, согласно которой трейдер открывает или закрывает свои позиции.

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ-ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ

Прежде всего необходимо определиться, какая торговая система в наибольшей степени вам подходит, для этого необходимо классифицировать ваши предпочтения по следующим признакам:

• Метод анализа рынка.
• Методология принятия решений.
• Способ выполнения торговых правил
• Время удержания торговой позиции
• Правила открытия и закрытия позиций.

Выбрав подходящий вам вариант торговой системы начинайте прорабатывать правила входа-выхода, это могут быть пересечения скользящих средних, достижение заданных уровней осцилляторами, свечные комбинации и т.д.

Чтобы немного упростить вашу работу мы специально разработали каталог торговых систем, в котором стратегии входа-выхода сгруппированы по типам. Выбрав определённый тип торговли вы имеете возможность сопоставить различные методики открытия - закрытия позиций, выбрать или скомбинировать варианты, наиболее подходящие к вашей собственной торговой системе.

Используя каталог можно также сопоставить существующие типы торговых систем, лучше понять их достоинства и недостатки. Однако, как и в любой другой науке, стать профессионалом можно только если знать всё о чём-то и что-то обо всём. Поэтому не пытайтесь исследовать всё сразу, сконцентрируйтесь на одном, конкретном направлении. Только так, постепенно проникая всё глубже в суть выбранной торговли вы постепенно найдёте ту самую закономерность, которая станет основой вашей собственной торговой системы.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ СТОПОВ

В отличие от правил открытия-закрытия позиций, поиск которых является процессом творческим, здесь присутствует некоторая универсальность. Наиболее популярные стоп- сигналы, используемые создателями торговых систем:

• Исходный стоп-сигнал (Initial stop).
• "Плавающий” стоп- сигнал (Trailing stop).
• Снятие прибыли (Profit target, TakeProfit).
• Стоп по уровню безубыточности (Breakeven).
• Стоп по отсутствию активности (Inactivity).
• Стоп по времени (Time Stops).

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

Эта часть вашей торговой системы требует отдельного рассмотрения. По сути, правила  управления капиталом (правила мани- менеджмента) являются "системой в системе". Эти правила устанавливают способы использования разработанного вами инструмента- вашей торговой стратегии и должны быть неразрывно связаны с её индивидуальными особенностями. Более детальную информацию о том каким образом строить свои правила мани- менеджмента можно получить в разделе Управление рисками.

Другие статьи по теме:

Для чего нужны механические системы?

Зачем нужно строить свою торговую систему?

Составляющие элементы торговой системы.