Торговые системы, основанные на паттернах, строго говоря, могут
являться частными случаями либо дополнениями всех остальных систем. Примером паттерна являются гэпы, которые могут случаться как в тренде, так и в
боковом движении. Вообще, под паттернами понимаются характерные сочетания
ценовых моделей и их производных во времени, которые имеют статистически
предсказуемое продолжение. Наиболее известными ценовыми паттернами являются,
например фигуры «две вершины», «готова и плечи», «Адам и Ева» и т.д.
Самый
многочисленный класс паттернов - свечные комбинации. Некоторые из них приведены
на рисунке.
При построении механических
торговых систем проще всего алгоритмизируются свечные паттерны, труднее всего-
сложные ценовые фигуры.
У каждого паттерна имеется своя
методика применения.
В качестве примера рассмотрим правила построения торговой
системы на основе одного из самых сильных паттернов- ценовой фигуры «голова и
плечи».
Построение торговой системы на этом паттерне
имеет следующие этапы.
1. Идентификация фигуры. Первая
волна образует левое плечо, вторая волна образует голову, третья волна
образует правое плечо, все волны снизу упираются в так называемую линию
шеи (см. рисунок). Следует использовать временные таймфреймы от М30 и
старше. Младшие временные таймфреймы будут давать много ложных сигналов.
2. Подтверждение разворота тренда.
Момент подтверждения разворота определяют, по пробитию графиком цены линии
шеи.
3. Вхождение в сделку, выставление
ордеров стоп-тосс и тейк-профит. Стоп-лосс ставится не ближе 15-20 пунктов
от уровня цены. Близко расположенные стопы с высокой вероятностью будут
выбиты рыночным шумом. При выставлении тейк- профита пользуются следующей
методикой: определяют расстояние от линии шеи до вершины головы (см.
рисунок) и откладывают 80-90% от этого расстояния в направлении прорыва
линии шеи. Это и будет уровень тейк-профит.
4. Сопровождение позиции-
установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Трейлинг-
стопы устанавливаются в местах локальных минимумов (максимумов) цены,
удобным средством установки трейлинг стопов являются фракталы (способ,
предложенный Билом Вильямсом), он показан на рисунке.
5. Выход из сделки. Выход
производится либо по достижению ценой уровня тейк-профит, либо по
трейлинг- стопу.
Недостатком именно этого ценового паттерна является сложность его
программного распознавания и следовательно построения на его основе
механической системы, торгующей без участия оператора.
Некоторые брокеры (например Alpari и ForexClub) предлагают своим клиентам, торгующим
на реальных счетах, возможность воспользоваться программой Autochartist, которая в автоматическом режиме
распознает сложные ценовые паттерны на всех валютных парах и разных временных
таймфреймах.
