Стратегию можно отнести к флэтовым торговым системам а также с системам сессионной торговли. Торговля
осуществляется в неактивные торговые часы на форекс по GBPJPY и другим кроссам.
Самый большой объем заключаемых сделок
по GBPJPY регистрируется во время Азиатской и Лондонской торговых сессий. После
закрытия Лондонской сессии, во вторую половину дня торговли в Нью-Йорке,
больших движения по данной паре, в основном, не наблюдается. Кроме того, из-за
того, что финансовые рынки в Лондоне и Токио закрыты, важных экономических
новостей, которые могли бы оказать воздействие на фунт либо йену нет.
Торговые установки стратегии:
На 15-минутный график мы устанавливаем:
индикатор ЕМА (экспоненциальную скользящую среднюю) с периодом 62, индикатор
RSI(9).
Рисуем на графике прямоугольник, который
указывает нам начало и окончание сессии для валютной пары.
Если мы торгуем на валютной
паре GBPJPY, началом нашей сессии будет открытие торговой сессии в Азии, а
окончание прямоугольника должно совпасть с окончанием торговой сессии в Лондоне т.е. наш временной период 20:00 ET – 12:00 ЕТ
– следующего торгового дня. В оригинале стратегии время указано восточное
американское, чтобы получить GMT или CET надо учесть соответствующую поправку.
В ходе сессии мы должны зафиксировать максимум и
минимум, после чего, нам нужно узнать, находился ли индикатор RSI во время этого максимума либо минимума в
зоне перекупленности либо в зоне перепроданности. Если RSI находился в экстремальных зонах,
следовательно нам нужно выставить отложенные ордера.
В рассматриваемом примере,
индикатор RSI прошел сначала в зону перекупленности, потом в зону
перепроданности, и мы можем открыть торговую позицию на покупку, поскольку цена
располагается на дне нашего прямоугольника. Мы можем войти в рынок в
произвольной точке, которая располагается в нижней пятой части (т.е. нижние 20
%) нашего прямоугольника. В нашем примере прямоугольник ограничен торговыми
уровнями 239.91 и 236.81 (210 пунктов), мы можем войти в рынок по произвольной
цене, которая находится ниже 237.3. Страховочный стоп-лосс устанавливаем на 20
% ниже дна (236.39), а первую цель по прибыли на уровне ЕМА62. Затем мы можем
или зафиксировать прибыль, или сдвинуть стоп-лосс на уровень безубыточности и
дождаться пока цена на графике дойдет до другой стороны нашего прямоугольника.
Если в период пребывания в прямоугольнике, индикатор RSI не заходил в
экстремальные зоны (перекупленности или перепроданности), нам не следует
предпринимать никаких действий на покупку или продажу валютной пары.
Сделки открываются лишь в диапазон неактивных часов. Для GBPJPY - это промежуток между 12:00 ET
(закрытие торгов в Лондоне) и 20:00 ЕТ (открытие торгов в Токио).
Выход из сделки, осуществляется по достижению EMA62, стоплосс,
трейлингстоп.
Если этого не произошло, позиции должны быть закрыты до начала активных
торговых часов.
Возможна торговля и по другим валютным парам, например GBPUSD. Прямоугольник
для нее выстраивает в промежутке между 03:00 ЕТ и 17:00 ЕТ. Торговые сделки
заключает в промежутке между 17:00 ЕТ и 03:00 ЕТ следующего торгового дня.
