Главная » Статьи » Каталоги форекс » Стратегии форекс

Стратегия торговли по патерну "Галстук-бабочка"

Стратегия относится к контртрендовым торговым системам. Когда тренд разворачивается,  перед продолжением нового тренда бывают небольшие коррекции. Цель патернов, лежащих в основе стратегии- поиск входов после небольших коррекций, если новый тренд показывает признаки восстановления. Этот метод основан на использовании нескольких средних скользящих для определения изменения тренда.   Используют 10-дневную простую скользящую среднюю, 20-дневную ЕМА и 30-дневную ЕМА.  10-дневная простая МА  дает нам "истинную" среднюю цену за последние 10 торговых дней. Для более долгосрочных МА предпочтительнее экспоненциальные, поскольку они "взвешивают" данные. Хотя в них учитывается долгосрочный тренд, они быстрее успевают за ценой, поскольку больший вес для них имеют последние данные.


Правила открытия длинной позиции (покупка):
  • Средние скользящие должный сойтись и снова разойтись, изменив порядок с порядка нисходящего тренда (10-SMA 30-EMA). В идеале это должно случиться за 3-4 дня. Таким образом, и появляется на графике "галстук-бабочка", состоящий из средних скользящих. 
 
  • Цена должна сформировать более низкий минимум и более низкий максимум. Другими словами, должен быть откат, по меньшей мере, на один бар.
  • Открываем позицию при движении выше максимума, обозначенного в пункте 2. Мы размещаем ордер над сегодняшним максимумом, который может быть заполнен на следующий день. Если рынок торгуется ниже 20ЕМА или 30ЕМА то следует переоценить сделку (речь не идет о том, чтобы отменить ордер, а о том, чтобы проанализировать ситуацию на рынке: не потерян ли моментум). Если ордер заполнен, то мы размещаем защитный стоп, размер которого зависит от волатильности торгуемого рынка. В идеале, он должен быть достаточно далеко от цены, чтобы не сработать при движении против тренда, которое может длиться несколько дней, если переход из тренда в тренд еще не завершен окончательно.    


 

На графике мы видим кросс новозеландский доллар/сингапурский доллар (NZD/SGD). Кросс находился в долгосрочном восходящем тренде. Все три скользящих средних, которые должны сформировать "галстук - бабочку" находились в правильно порядке, соответствующем восходящему тренду. 10SMA > 20EMA > 30EMA. Потом они сошлись вместе в точке 1, пересекли друг друга и за несколько дней сформировали порядок, свойственный для нисходящего тренда. Таким образом, на графике возник паттерн "галстук-бабочка". Рынок сформировал более высокий максимум и более высокий минимум, как того и требует пункт 2 наших правил. Затем цена пересекла уровень минимума (2), что привело к срабатыванию сигнала на вход (3).  


 

Бычье движение на фондовом рынке в 2006 году началось с формирования "галстука-бабочки". На графике мы видим, как три средние скользящие индекса S&P 500 сформировали наш патерн в августе 2006 года, поскольку порядок средних скользящих переключился с порядка, свойственного нисходящему тренду, 10SMA 30EMA. Затем на рынке произошел откат, в результате чего было выполнено условие 2. Вход был осуществлен, когда был пробит предыдущий максимум (3). После низкого старта, индекс шел вверх в течение оставшихся месяцев 2006 года и начала 2007 (не показано на графике). 


 

График акций Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Обратите внимание на то, что в мае 2007 года, акция сформировала малую тройную вершины, после чего начался ее сброс. Вместо того, чтобы ожидать формирования "галстука-бабочки", можно войти и раньше, на первом откате. Таким образом, можно войти на рынок раньше, чем сформируется патерн и получить большую прибыль.  

Лучшие развороты трендов происходят после длительных бычьих и медвежьих движений. Когда рынок разворачивается, большинство трейдеров находятся на неправильной стороне рынка. Поэтому лучшие "галстуки-бабочки" формируются, после того как на рынке сформировался новый основной максимум или основной минимум. В идеале это должен быть многолетний минимум/максимум или еще лучше рекордный минимум/максимум. Когда это происходит, ваши шансы поймать сильный формирующийся тренд, увеличиваются. Патерн "галстук-бабочка" позволяет ловить большие рыночные развороты. Это особенно справедливо в ситуациях, когда мы торгуем около важных максимумов и минимумов.

 

Категория: Стратегии форекс | Добавил: Admin (05.03.2011)
Просмотров: 2748
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]