Стратегия относится к контртрендовым торговым системам. Когда тренд
разворачивается, перед продолжением
нового тренда бывают небольшие коррекции. Цель патернов, лежащих в основе
стратегии- поиск входов после небольших коррекций, если новый тренд
показывает признаки восстановления. Этот метод основан на использовании
нескольких средних скользящих для определения изменения тренда.
Используют 10-дневную простую скользящую среднюю, 20-дневную ЕМА и 30-дневную
ЕМА. 10-дневная простая МА дает нам "истинную" среднюю цену за
последние 10 торговых дней. Для более долгосрочных МА предпочтительнее
экспоненциальные, поскольку они "взвешивают" данные. Хотя в них
учитывается долгосрочный тренд, они быстрее успевают за ценой, поскольку
больший вес для них имеют последние данные.
Правила открытия длинной
позиции (покупка):
Средние скользящие должный сойтись и снова разойтись,
изменив порядок с порядка нисходящего тренда (10-SMA 30-EMA). В идеале это
должно случиться за 3-4 дня. Таким образом, и появляется на графике
"галстук-бабочка", состоящий из средних скользящих.
Цена должна сформировать более низкий минимум и
более низкий максимум. Другими словами, должен быть откат, по меньшей
мере, на один бар.
Открываем позицию при движении выше максимума,
обозначенного в пункте 2. Мы размещаем ордер над сегодняшним максимумом,
который может быть заполнен на следующий день. Если рынок торгуется ниже
20ЕМА или 30ЕМА то следует переоценить сделку (речь не идет о том, чтобы
отменить ордер, а о том, чтобы проанализировать ситуацию на рынке: не
потерян ли моментум). Если ордер заполнен, то мы размещаем защитный стоп,
размер которого зависит от волатильности торгуемого рынка. В идеале, он
должен быть достаточно далеко от цены, чтобы не сработать при движении
против тренда, которое может длиться несколько дней, если переход из
тренда в тренд еще не завершен окончательно.
На графике мы видим кросс новозеландский доллар/сингапурский доллар (NZD/SGD).
Кросс находился в долгосрочном восходящем тренде. Все три скользящих средних,
которые должны сформировать "галстук - бабочку" находились в
правильно порядке, соответствующем восходящему тренду. 10SMA > 20EMA >
30EMA. Потом они сошлись вместе в точке 1, пересекли друг друга и за несколько
дней сформировали порядок, свойственный для нисходящего тренда. Таким образом,
на графике возник паттерн "галстук-бабочка". Рынок сформировал более
высокий максимум и более высокий минимум, как того и требует пункт 2 наших
правил. Затем цена пересекла уровень минимума (2), что привело к срабатыванию
сигнала на вход (3).
Бычье движение на фондовом рынке в 2006 году началось с формирования
"галстука-бабочки". На графике мы видим, как три средние скользящие
индекса S&P 500 сформировали наш патерн в августе 2006 года, поскольку
порядок средних скользящих переключился с порядка, свойственного нисходящему
тренду, 10SMA 30EMA. Затем на рынке произошел откат, в результате чего было
выполнено условие 2. Вход был осуществлен, когда был пробит предыдущий максимум
(3). После низкого старта, индекс шел вверх в течение оставшихся месяцев 2006
года и начала 2007 (не показано на графике).
График акций Regeneron Pharmaceuticals
(REGN). Обратите внимание на то, что в мае 2007 года, акция сформировала малую
тройную вершины, после чего начался ее сброс. Вместо того, чтобы ожидать
формирования "галстука-бабочки", можно войти и раньше, на первом
откате. Таким образом, можно войти на рынок раньше, чем сформируется патерн и
получить большую прибыль.
Лучшие развороты трендов происходят после длительных бычьих и медвежьих
движений. Когда рынок разворачивается, большинство трейдеров находятся на
неправильной стороне рынка. Поэтому лучшие "галстуки-бабочки"
формируются, после того как на рынке сформировался новый основной максимум или
основной минимум. В идеале это должен быть многолетний минимум/максимум или еще
лучше рекордный минимум/максимум. Когда это происходит, ваши шансы поймать
сильный формирующийся тренд, увеличиваются. Патерн "галстук-бабочка"
позволяет ловить большие рыночные развороты. Это особенно справедливо в
ситуациях, когда мы торгуем около важных максимумов и минимумов.
