Веер Фибоначчи (угловые линии Фибоначчи) нами уже коротко упоминался как один из эффективных инструментов торговли. Пришла пора подробнее описать возможности этого инструмента. Веер Фибоначчи непосредственно связан с волновой теорией Эллиота, поскольку служит для определения начала и конца коррекционного движения цен. Он может быть удобен при поиске основных и коррекционных волн в волновом (графическом) анализе. Формально стратегию торговлю с использованием Фи- веера можно отнести сразу к нескольким категориям: трендовой торговле, волновому анализу и торговле по уровням Фибоначчи.

Построение веера Фибоначчи

Для построения веера в терминале МТ4 имеется соответствующий инструмент:

Всё, что необходимо сделать, это натянуть его на пики волны, остальное терминал сделает сам. В теории веер строится на основе самых обычных уровней Фибоначчи: 38,2%, 50%, 61,8%. Порядок построения Фи-веера показан на рисунке ниже. Из вершины волны проводится вертикальная линия, места пересечения этой линии с обозначенными уровнями определяют точки для будущего построения. Затем из основания волны через эти точки проводятся угловые линии-лучи, которые и образуют веер Фибоначчи.

 

Будучи построены, линии Фи-веера образуют уровни коррекции (поддержки-сопротивления), сила которых зависит от используемого таймфрейма. На рисунке ниже видно как действуют эти уровни на периоде D1.

 

В отличие от традиционных уровней поддержки-сопротивления, линии веера расположены друг другу под углом, в этом прослеживается сходство с классическими линиями тренда, которые инвесторы чертят на графике вручную.

Веер Фибоначчи применять на практике несколько сложнее, чем традиционные уровни коррекции, так как нужно постоянно следить за изменениями на рынке и подстраиваться под них. Веер часто используют с другими инструментами Фибоначчи для выявления наиболее сильных зон, от которых цена может развернуться. Далеко не каждый уровень, нанесённый на график, будет являться сильным и сможет развернуть рынок. В связи с этим, каждый уровень нужно в обязательном порядке фильтровать и искать как можно больше подтверждений для входа. Нужно понимать, что ни один уровень, нанесённый на график, не даст трейдеру стопроцентную гарантию того, что цена на нём развернётся.

В условиях сильного тренда форекс- трейдер рассчитывает, что цена коснётся одной из этих коррекционных зон, закрепится на ней и дальше пойдёт по тренду. Например, отметка 38,2 достаточно редко используется в торговле, потому что такая коррекция недостаточно сильная, цена редко задерживается на ней и часто пробивает её. В этом вы можете убедиться на примере выше.

Обратите внимание, точка 38,2 не очень хорошо оправдала себя, цена постоянно её пробивала и опускалась ниже. Отметки 50,0 и 61,8 используются трейдерами наиболее часто, потому что именно на них рынок разворачивается или даёт сильный откат. Как вы видно из рисунка, разворот произошел на уровне 61,8, но отметка 50,0 также представляет хороший откат, который даёт превосходную возможность для открытия позиции. Когда цена достигает отметки 61,8, можно утверждать, что на рынке происходит сильное коррекционное движение. Если этот уровень не устоит, то можно вести речь о смене текущего тренда.

Итак:

1. Коррекции (отскоки) в область 38,2% считаются неглубокими и являются одним из признаков продолжения господствующего тренда.
2. Отскок к уровню 50% является умеренным и достаточно часто встречается на практике.
3. Коррекция в область так называемого «золотого сечения» 61,8% встречается реже, но этот уровень поддержки или сопротивления будет наиболее сильным из всех трех.

Фибоначчи стратегия построена таким образом, что нужно учитывать много технических деталей, например, нужно брать в учёт насколько сильным и импульсным было рыночное движение. Если цена в течение одного торгового дня прошла значительное расстояние, то лучше в таких условиях веер Фибоначчи не использовать. Это связано с тем, что после сильных импульсных движений возможны очень сильные ценовые откаты. Помимо этого, нужно комбинировать показания Фибоначчи с другими инструментами в качестве подтверждения силы уровня.

Некоторых трейдеров интересует вопрос, правильно будет строить веер по телам свечей или их теням. Чёткого ответа на данный вопрос нет, всегда нужно учитывать погрешность, которая будет разниться от одного актива к другому. Цена может не остановиться точно на определённой отметке, иногда она может немного пересекать уровень или пробивать его тенями.

Стратегии торговли на основе веера Фибоначчи

Существует две основных стратегии торговли с использованием Фи-веера:

1. Вход на пробое вершины волны.
2. Вход на одном из уровней коррекции.

Стратегия 1. Вход на пробое вершины волны.

Это достаточно консервативный вариант использования Фи-ввера, поскольку необходимым в нём условием является подтверждение продолжения тренда. Преимуществом этой стратегии является сочетание Фи-веера с торговлей на пробое важных уровней поддержки-сопротивления. Кроме того, вершина волны, как правило, совпадает с фракталом на Н1. Следовательно, присутствует элемент торговли по Биллу Вильямсу. На рисунке ниже показан пример входа по данной стратегии для короткой позиции sell (для длинной buy зеркально).

 

1. Дожидаемся формирования волны и строим веер Фибоначчи (точки 1-2).
2. Коррекционная волна пробивает линию 50,0% и свеча закрывается выше неё (точка 3).
3. Устанавливаем отложенный ордер sellstop на уровне основания волны (точка 4). Входить можно и рыночным ордером, после пробития основания волны.
4. Стоплосс устанавливаем на несколько пунктов выше уровня коррекции (точка 3).
5. Тейкпрофит устанавливаем на уровне 30-50% размера волны от точки входа – вершины волны.
6. При достижении прибыли 50% от установленного тейкпрофита переводим стоплосс на уровень безубытка (точка 4).

Стратегия 2. Вход на пробое уровня коррекции.

Это более агрессивный вариант использования Фи-веера, поскольку вход происходит непосредственно на одном из уровней коррекции, не дожидаясь продолжения движения. Соответственно, потенциальная прибыль в сделке будет выше, т.к. берётся большее движение. На рисунке ниже показан пример входа по данной стратегии для короткой позиции sell (для длинной buy зеркально).

 

1. Дожидаемся формирования волны и строим веер Фибоначчи (точки 1-2).
2. Коррекционная волна пробивает линию 50,0% и свеча закрывается выше неё (точка 3). Входим в короткую позицию рыночным ордером.
3. Стоплосс устанавливаем на несколько пунктов выше основания волны (точка 1).
4. Тейкпрофит устанавливаем на уровне 30-50% размера волны от вершины волны.
5. При достижении ценой вершины волны (точка 2) переносим стоплосс на уровень безубытка (точка 3).

Важным условием в обеих стратегиях является размер волны. Необходимо, чтобы движение было существенным, только сильные ценовые движения имеют высокую вероятность продолжения. Поскольку рынок фрактален (законы рынка повторяются в разных его масштабах) силу движения надо соотносить с используемым временным периодом. Например, для пары EURUSD сильным является движение не менее 20-30 пунктов на М1 и не менее 150-200 пунктов на H1.

Достоинства

1. Линии Фибоначчи - опережающий индикатор. Это означает, что вы можете прогнозировать направление движения, тогда как отстающий индикатор "предсказывает" движение только после того как оно уже произошло. Поскольку Фибоначчи – опережающий индикатор, вы можете видеть точку входа и разместить ордер заранее, до того как рынок достиг этого уровня. Эту технику можно применять на всех ликвидных технических рынках, на всех временных диапазонах от минутного до месячного.
2. Является хорошим дополнением к торговой системе. Какую бы вы стратегию не использовали, Фи-веер станет хорошим дополнением, которое поможет вам объективно оценивать ситуацию, которая сложилась на рынке.
3. Хорошо указывает на места коррекции или разворота. Цена достаточно часто отскакивает от важных Фибо уровней, полноценные развороты от них происходят намного реже. Однако если фильтровать эти уровни с помощью других подходов, может получиться весьма прибыльная система.
4. Простота. Этим методом может пользоваться даже начинающий трейдер, у которого пока нет значительно опыта в трейдинге. После небольшой практики новичок сможет удачно использовать веер и анализировать рынок с его помощью.

Недостатки

1. Субъективизм, нет чётких правил использования данного подхода. Каждый трейдер видит рыночную ситуацию по своему, поэтому выводы одного инвестора могут значительно отличаться от выводов другого. Трейдеры по разному видят волны и каждый наносит веер по-разному. В результате, у каждого могут получаться различные результаты. Самое главное – выработать свою систему и чётко придерживаться её.
2. Сложность автоматизации. Помимо чисто технической сложности кодирования волн и уровней, добавляется проблема интерпретации, связанная с первым недостатком.

 

Другие статьи по теме:

FiboWave - Советник для торговли по уровням Фибоначчи.

Fibo Pro - Советник для торговли по уровням и кластерам Фибоначчи.