Главная » Статьи » Каталоги форекс » Форекс для начинающих

Что такое кросс курс - рекомендации, стратегии

Операции с валютами на форекс осуществляются не только против доллара. Можно также проводить операции по евро против фунта, йене против австралийского доллара и т.д. Такие курсы валют называются кросс-курсами. 

 

Кросс-курс — это курс обмена между валютами, исключая американский доллар. 

 

Активность торговли кросс-курсами оказывает определенное влияние и на основные курсы валют по отношению к доллару, и наоборот. Анализ и прогнозирование кросс-курсов, особенно для нетвердых валют, связаны с большими сложностями, поскольку рынки этих валют и объемы сделок столь незначительны, что часто подвержены сильным спекулятивным колебаниям по инициативе отдельных участников.

Необходимо понимать, что кросс-курсы валют — это вторичный показатель. Они рассчитываются через основные курсы валют по отношению к доллару. То есть кросс-курс евро к иене рассчитывается, исходя из текущих курсов евро и иены по отношению к доллару. 

понятие кросс курса

Понятие кросс курса

 

Однако анализ кросс-курсов помогает выявить различные скорости изменения основных курсов валют. Например, при общем удорожании доллара евро и иена могут слабеть с разными скоростями. Увидеть разницу скоростей на основании наблюдения за основными курсами этих валют трудно, а анализ кросс-курса позволяет достаточно легко ее разглядеть.

Анализ и прогнозирование кросс-курсов валют ничем не отличаются от анализа основных курсов. Активная торговля кросс-курсами, в свою очередь, тоже оказывает влияние на основные курсы валют. 

Например, если евро активно покупается против швейцарского франка, то увеличение спроса на евро приведет и к ее удорожанию по отношению к доллару. Однако скорость и сила удорожания евро по отношению к разным валютам может отличаться. Таким образом, анализ кросс-курсов имеет немаловажное значение при прогнозировании основных курсов валют.

 

Ликвидность кросс курсов

 

Кросс-курсы существенно отличаются по ликвидности – объёму торгов. Это одно из главных обстоятельств, которое следует учитывать.

Как видно из рисунка ниже, на форекс большую значимость и наибольшие объемы торгов имеют следующие кросс-курсы между основными твердыми валютами: 

  • EUR/JPY
  • AUD/JPY
  • GBP/JPY
  • EUR/GBP

Несколько меньшую ликвидность имеют:

  • EUR/AUD
  • EUR/CHF
  • GBP/CHF

Иногда активность наблюдается и при торговле кросс-курсами STG/JPY и CHF/JPY.

Остальные кросс-курсы можно считать экзотическими, но это не значит, что их следует сбрасывать со счетов и исключать из анализа.

объёмы торговли кросс курсами

Некоторые экзотические валюты могут вообще не иметь кросс-курса друг с другом и торгуются только через доллар. Но даже когда вы не имеете возможности проводить операции с кросс-курсами, вы можете совершить эти операции с помощью основных курсов валют по отношению к доллару. 

Например, если вы видите, что кросс-курс евро к йене EUR/JPY растет, то это означает ослабление йены по отношению к евро. При этом необходимо покупать евро, чтобы затем продать ее более дорогой, или продавать японские иены, чтобы потом купить их дешевле. Но такие же операции можно совершить и по отношению к доллару: одновременно купить евро и продать иену. Даже если вы по одной валюте понесете потери, то прибыли по другой валюте перекроют эти потери в соответствии с кросс-курсным соотношением.

 

Виды котировок и кросс курс

 

На форекс различают три вида котировок:

1. Прямая котировка - это стоимость единицы иностранной валюты, которая выражается в национальной валюте. При прямой котировке базовой валютой является USD, который всегда стоит в числителе: USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD. Так, USD/JPY=125 означает, что 1 доллар США стоит 125 японских иен.

2. Обратная  котировка — это стоимость единицы национальной валюты, которая выражена в иностранной валюте. Такой вид котировок также называют косвенной. При косвенной котировке USD всегда в знаменателе, так как является котируемой валютой: AUD/USD, NZD/USD, EUR/USD. Например, EUR/USD = 1.2700 будет означать, что за покупку 1 евро придется отдать 1,27 доллара США.

3. Кросс курсы валют - данном случае доллар США не является ни котируемой валютой, ни базовой. Кросс курс — это обменный курс двух валют, который устанавливается посредством курса каждой валюты к третьей валюте (доллару США). Примеры кросс курсов: CHF/JPY, GBP/СHF, EUR/JPY, EUR/CHF.

 

Как работает кросс-курс

 

Хорошо усвоив принципы образования и работы кросс курсов, каждый трейдер может грамотно оперировать кроссами в ходе своей деятельности на валютном рынке Форекс.

Например, стало известно о том, что в одной из главных нефтяных стран Норвегии,  выявлены свежие месторождения нефти. Такое сообщение мгновенно приведет к увеличению значений экономических показателей этой страны и, соответственно, росту норвежской кроны (NOK). 

В тот же время в Японии начал прогрессировать существенный упадок в экономике, это, несомненно, приведет к падению японской йены (JPY).

Анализируя сложившуюся ситуацию, опытный трейдер поймет, что необходимо покупать норвежскую крону и избавляться от японской йены. Возникает вопрос — «Как извлечь из всего максимальную прибыль, при этом не используя доллар США?». 

Ответ будет прост, использовать лучший кросс курс на данные валюты (NOK/JPY). Очень важно не забывать о разнице цен между приобретением и реализацией любой из валют, ведь все банки, а также брокеры крайне редко осуществляют финансовые операции по прямому курсу, обычно с клиента взимается определенная комиссия.

В реальном мире многочисленные участники рынка Форекс выполняют обмен национальных валют разных стран, используя кросс курсы. При этом в момент проведения подобных операций не последнее значение имеют временной пояс и быстрота заключения сделки. 

Кросс курсы валют очень важны для финансовых операций в торгово-промышленном секторе. Так, например, если у бизнесмена имеется производство в Японии или Гонконге, то для приобретения какого-либо товара понадобиться, скорее всего, местная валюта. Самым правильным решением в таком случае будет кросс обмена, так как отпадает необходимость беспокоиться о закупке долларов США, что будет очень выгодно.

Необходимо отметить, в форекс терминале расчет кросс курса валютных инструментов проводится в автоматическом режиме, но вся вышеизложенная информация необходима трейдеру для более полного понимания механизма финансового рынка в целом, и правил, по которым определяются кросс курсы на международном рынке форекс. 

Кроме того, при заключении сделок на валютном рынке, спреды при операциях с кросс курсами обычно всегда выше, чем при аналогичных сделках с использованием основных валютных пар, что связано с меньшей ликвидностью некоторых из котируемых инструментов, в связи с чем, самый маленький спред наблюдается на валютных парах с долларом США.

 

Как рассчитать кросс курс?

 

Основные способы расчета кросс-курсов (с учетом того, являются ли котировки валют к доллару прямыми или обратными):

• две прямые котировки;

• прямая и обратная котировки;

• две обратные котировки.

 

1. Расчет кросс-курса для валют с прямой котировкой  (доллар США является базой котировки для обеих валют).

Например, нужно найти кросс-курс канадского доллара и японской иены - CAD/JPY при условии, что текущие курсы составляют:

USD/CAD = bid 1.3146 / ask 1.3148 

USD/JPY= bid 110.80 / ask 110.81

Существует правило расчета кросс-курса для валют с прямой котировкой к доллару США:

- для получения стороны bid кросс-курса нужно разделить сторону bid курса валюты, выступающей в кросс-курсе валютой котировки, на сторону ask курса валюты, которая в кросс-курсе служит базой котировки;

- для получения стороны ask кросс-курса разделить сторону ask курса валюты, выступающей в кросс-курсе валютой котировки, на сторону bid курса валюты, которая в кросс-курсе служит базой котировки.

Схематически это выглядит так.

расчёт кросс курса две прямые аотировки

 

Итак, если доллар США является базой котировки для обеих валют, то для расчета их кросс-курса следует разделить долларовые курсы этих валют.

Проведем расчет значений сторон кросс-курса:

bid CAD/JPY =(bid USDJPY / ask USDCAD) = 110.80/1.3148 = 84.2713

ask CAD/JPY =(ask USDJPY / bid USDCAD) = 110.81/1.3146 = 84.2917

Таким образом, кросс-курс CAD/JPY - 84.2713/84.2917

В случае необходимости можно рассчитать и кросс-курс JPY/CAD с помощью тех же правил.

 

2. Расчет кросс-курса для валют с прямым и обратным котированием (доллар США является базой котировки для одной из валют).

Например, нужно найти кросс-курс британского фунта к датской кроне - GBP/DKK при условии, что

GBP/USD – bid 1.3266 / ask 1.3268 - обратная котировка,

USD/DKK= bid 6.3816 / ask 6.3817 - прямая котировка.

Существует правило расчета кросс-курса с прямым и обратными котировкам:

- для получения левой стороны bid кросс-курса следует умножить стороны bid долларовых курсов этих валют;

- для получения правой стороны ask следует умножить стороны ask долларовых курсов этих валют.

 

расчёт кросс курса прямая и обратная котировки

 

Проведем расчет:

bid GBP/DKK = bid GBPUSD x bid USDDKK = 1.3266 x 6.3816 = 8.4658

ask GBP/DKK = ask GBPUSD x ask USDDKK = 1.3268 x 6.3817 = 6.4672.

Таким образом, кросс-курс GBP/DKK – 8.4658/8.4672.

 

3. Расчет кросс-курса для валют с обратной котировкой (доллар США является валютой котировки для обеих валют).

Например, дилеру необходимо определить кросс-курс новозеландского доллара к евро NZD/EUR, при условии:

NZD/USD = bid 0.6782 / ask 0.6784  - обратная котировка,

EUR/USD = bid 1.1673 / ask 1.1675 – обратная котировка.

В данном случае существует правило расчета кросс-курса для валют с обратными котировкой к доллару США:

- для получения стороны bid кросс-курса нужно разделить сторону bid курса базовой валюты на сторону ask курса валюты котировки;

- для получения стороны ask кросс-курса разделить сторону ask курса базовой валюты на сторону bid курса валюты котировки.

расчёт кросс курса две обратные котировки

 

Расчеты:

bid NZD/EUR = bid NZDUSD / ask EURUSD = 0.6782/1.1675 = 0.5808,

ask NZD/EUR = ask NZDUSD / bid EURUSD = 0.6784/1.1673 = 0.5811.

Таким образом, котировки кросс-курса NZD/EUR будет 0.5808/ 0.5811.

 

Упрощённый вариант расчёта кросс курса

 

В реальной международной практике валютные трейдеры часто рассчитывают кросс-курсы более легким способом. 

Берём среднее из каждых котировок долларового курса валют, путем умножения или деления (в зависимости от прямых/обратных котировок по методикам 1-3) получаем средний кросс-курс этих валют. Затем просто раздвигаем спрэд от среднего значения. Такой способ расчета спрэда кросс-курса особенно актуален для неликвидных кроссов (экзотических валют), рынок сделок по которым развит слабо.

По этой же схеме определяется кросс-курс и для других валют в случае осуществления конверсионных операций с наличной иностранной валютой.

 

Стоит ли пытаться торговать кросс курсы?

 

На валютных кросс курсах можно хорошо заработать, если знать особенности  их формирования и купли-продажи. Существует целый ряд нюансов, изучив которые, можно успешно совершать различные операции с практически любыми валютными парами. 

Существует мнение, что на кросс-курсах играют и зарабатывают только многоопытные трейдеры, новичкам туда сунуться не стоит, потому что объемы и количество сделок настолько невелики, что зачастую резкие колебания в ту или иную сторону создаются самими игроками провокационным методом. В таких условиях спрогнозировать поведение нетвердых валют затруднительно даже профессионалам, не говоря о тех, кто только начинает зарабатывать на валютной бирже форекс.

Но есть в торговле кроссами и свои плюсы, так что если вы планируете зарабатывать на форексе, и намерены серьезно заняться анализом валют, вам стоит досконально изучить самые востребованные пары и понять, как и почему они формируются. Все эти процессы требуют глубоких знаний в области экономики и финансов, хорошей осведомленности буквально обо всем, что происходит в мире, а также высоких аналитических способностей.

 

Преимущества кросс курсов

 

  • Наличие дополнительных финансовых инструментов, что увеличивает выбор и дает возможность подбирать конкретные пары с их особенностями: одни более плавно реагируют на новости (такие, к примеру, EUR/JPY, GBP/JPY), с ними лучше работают индикаторы, в некоторых наблюдаются более масштабные и длинные тренды, чем в мажорах.
  • Возможность зарабатывать более гибко на разнице процентных ставок центробанков разных стран. Есть шанс получать прибыль за счет положительного свопа.
  • У кроссовых пар высокая волатильность, это хорошо видно, когда появляются важнейшие новости с экономической составляющей. По этой причине кросс пары нередко называют спекулятивными, они отлично себя зарекомендовали под скальпирование. Это обстоятельство всегда нравится спекулянтам, которые на этом могут неплохо заработать.
  • Наличием устойчивых взаимосвязей с другими инструментами. Если обнаружить такую зависимость, ее можно успешно использовать, получая упреждающие сигналы на движение пары, с которой вы в данный момент работаете. Если в своем терминале вы откроете несколько графиков валютных пар, демонстрирующих корреляционные связи, то сможете их заметить. И когда начинается движение по одному из инструментов, можно с уверенностью прогнозировать реакцию на это в других валютных парах.

 

Недостатки кросс курсов

 

  • Слишком большой размер спреда вследствие низкой ликвидности. Большой спред делает кросс курсы непригодными для использования в некоторых торговых стратегиях (ночных, внутридневных скальпинговых и т.п.), там где целевая прибыль на сделку не велика.
  • Cложность анализа и торговли. Если для торговли валютной парой EURUSD требуется просто отслеживать новости по евро и доллару США, то по CAD/JPY кроме новостей по валютам входящим в состав пары еще желательно контролировать курс промежуточной валюты USD. То есть, торгуя кроссами, трейдеру необходимо отслеживать новости по нескольким валютам сразу.
  • В зависимости от стратегии торговли высокая волатильность кросс курсов может стать и негативным фактором. Поскольку кроссовые пары отличаются особой динамичностью, графику присуще нервное певедение с большым количеством скачков. Это может стать причиной срабатывания стоп ордеров, а значит – преждевременного выхода с рынка с недополученной прибылью.
  • Основная масса стратегий, которые имеются в открытом доступе разрабатываются для мажоров: EURUSD, GBPUSD и других основных валютных пар. Для кросс курсов готовые стратегии, а также роботы-советники встречаются существенно реже. Под них придётся адаптировать имеющиеся торговые системы или разрабатывать новые самостоятельно.

 

Особенности и рекомендации по торговле кросс курсами

 

При работе с кросс-курсами необходимо быть крайне внимательным и стараться использовать уже действующие наработки. 

Например, валютные пары EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY отличаются высокой волатильностью, работать с ними необходимо очень осторожно. Но есть пары и с низкой волатильностью. Среди них можно отметить курсы европейской валюты (евро) к британскому фунту (EUR/GBP), а также евро к швейцарскому франку (EUR/CHF). Объяснить низкую волатильность просто – между этими парами наблюдается мощная прямая корреляция и обратная при отношении валют к доллару США (USD/CHF и EUR/USD).

Большинство трейдеров отдают предпочтение кросс-курсам с участием японской иены. К примеру, весьма популярны отношения британского фунта, канадского доллара, евро, новозеландского доллара и доллара австралии к японской иене. Если изучить графики этих валютных пар, то движение курса происходит почти синхронно, что делает работу с кросс-курсами более-менее предсказуемой.

Нарушение описанной тенденции может произойти лишь в одном случае – при резком ухудшении экономического положения одной из стран. К примеру, ухудшение в экономике Австралии скажется на паре AUD/JPY, но никак не отразится на CAD/JPY, NZD/JPY или других кросс-курсах. Наибольшей волатильностью обладает пара британского фунт стерлинга и японской иены. За один день курс этой пары может преодолеть сотни пунктов.

При работе с кросс-курсами важно правильно выбирать время совершения сделки (входа в позицию). При этом на начальном этапе рекомендуется работать с минимальными таймфреймами продолжительностью по 5-15 минут. Кроме этого, небольшие движения на 40-50 пипсов для стандартных пар с долларом США можно смело относить к категории торгового шума. Что касается кросс-курсов, то для них такие движения могут достигать 120-150 пунктов. Даже если вход в позицию был совершен безошибочно, кривая может пройти 100-150 пунктов, а затем развернуться в нужно направлении. При этом такие изменения могут происходить очень быстро.

При работе с кросс-курсами нельзя игнорировать фундаментальный анализ мировых рынков. Как правило, на движение каждой из валют влияют экономические изменения в стране. Вот почему для достижения максимальной эффективности нужно научиться совмещать два вида анализа – фундаментальный и технический. Для этого необходимо брать во внимание наиболее популярные показатели фондовых рынков США, Азии и Европы.

Что касается технического анализа при работе с кросс-курсами, то здесь каких-то особых рекомендаций нет. Главное – внимательно рассмотреть более «старшие» таймфреймы и определиться с зонами поддержки (сопротивления). Хорошо работают модели продолжения движения и модели разворота. Кроме этого, при техническом анализе кривой цены важно учитывать основные тренды на различных интервалах времени (как правило, недельных и дневных). Для большей точности поиск торгового сигнала лучше производить на меньшем таймфрейме.

При установке стоплоссов важно отступать немного дальше, чем при работе с обычными валютными парами. При этом нельзя забывать общее правило риска, по которому нельзя делать ставку, превышающую 3-5% от общего депозита.

Низкая ликвидность некоторых национальных валют приводит к более существенному влиянию событий экономического или политического характера. Стоит вспомнить решение швейцарского регулятора отвязать франк от евро, что привело к чудовищному падению евро в паре EURCHF и банкротству многих трейдеров и дилеров, имевших открытые позиции по этому инструменту.

Есть кросс-курсы, которые по своим особенностям очень сложны в трактовке и понимании. Даже при условии грамотного анализа заработать на них крайне трудно. К таким парам можно отнести евро к швейцарскому франку, а также европейскую валюту евро к британскому фунту. Для новичков такие пары опасны. Бывают ситуации, когда движения в этих парах нет вовсе, что заставляет на длительное время оставлять позицию открытой. Это, в свою очередь, большой риск. Также новичкам не рекомендуется пара австралийского и канадского доллара. Стоит избегать пары австралийского и новозеландского доллара. Их трудно анализировать и еще сложнее на них заработать.

 

Самые популярные кросс курсы

 

Валютные кросс курсы условно можно разделить на следующие группы:

  • кросс курсы с евро;
  • кросс курсы с иеной;
  • кросс курсы с фунтом стерлингов;
  • сырьевые кросс курсы (с австралийским, новозеландским и канадским долларом).

 

кросс курсы с евро

Кросс-курсы с евро

кросс курсы с фунтом

Кросс-курсы с фунтом

другие кроссы

Некоторые другие кроссы

 

На межбанковском валютном рынке форекс наибольшую популярность имеют кросс-курсы между основными твердыми валютами: EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP. Иногда также активно торгуются GBP/JPY и CHF/JPY.

Популярными евро-кроссами, по мнению специалистов, считаются пары, состоящие с одной стороны из евро, а с другой – из иены, фунта стерлингов или швейцарского франка.

 

Кросс курсы евро и фунта

 

EUR/JPY

Евро/Японская йена. Как уже отмечалось, самый большой по объёму торгов кросс курс и при этом один из самых волатильных. Отражает взаимосвязь крупнейших мировых экономик Евросоюза и Японии. Трейдеры часто спекулируют на ее движении, беря в основу процентные ставки и различия роста у Японии и зоны евро. Данному кросс-курсу характерна очень высокая непредсказуемость. На оценке кросс-курса Евро/Японская японская йена могут много заработать опытные трейдеры, и много и быстро потерять новички.

 

EUR/GBP

Евро/Британский фунт. Среди главных партнеров Великобритании на втором месте по значимости стоит Евросоюз. Поэтому, если торговля ведётся с учетом фундаментальных факторов Великобритании и британского фунта, то верным решением будет торговать именно по этой паре, так как большее влияние на Британский GBPUSD оказывает движение на рынке доллара США. Данному кросс-курсу характерна небольшая волатильность. При этом кросс-курс EURGBP имеет высокую стоимость одного пункта. Таким образом, даже малое движение может привести, как к получению больших прибылей, так и больших потерь. 

Это самая тихая и спокойная валютная пара. Если внимательно изучить её график, то хорошо видно, что порой дневное (D1) движение пары не превышает нескольких пунктов, а на недельных (W1) графиках бывали случаи, когда пара не выходила за рамки коридора из 10-20 пунктов. Но следует не забывать, что и цена одного пункта достаточно высока, поэтому даже небольшие колебания способны принести ощутимые изменения на депозите. Прогнозирование данной валютной пары, как правило, сбывается при прогнозах на падение курса. А вот при росте чаще бывают непредсказуемые скачки.

 

EUR/CHF

Евро/Швейцарский франк. Очень популярный, как для кросс-пары актив. Является идеальным инструментом для новичков. Здесь есть все, что нужно начинающему трейдеру: стабильные котировки, четко выраженные тренды и редкие колебания.

Главным партнером Швейцарии в торговле является зона евро. Швейцарский франк имеет довольно низкую процентную ставку, по этой причине данную пару часто выбирают для совершения кэрри -трейд сделок. Пара показывает в большей степени хорошее движение тренда с начала 2006 года. Модель поведения данного кросс-курса можно назвать очень спокойной, так как кросс-курс EURCHF имеет очень низкую степень волатильности. Движение цены в течение дня может находиться в диапазоне 1-2 десятков пунктов.

Низкая степень волатильности кросс-курса евро-швейцарский франк объясняется тем, что валютным парам EURUSD США и USDCHF характерна очень высокая отрицательная корреляция. Кроме этого, степени волатильности данных пар практически не отличаются друг от друга. Как правило, данный кросс-курс используется для пипсовки.

 

EUR/CAD

Евро/Канадский доллар. Это пара двух разных в географическом и экономическом отношении валют. Факторы, влияющие на обменный курс Евро - Канадский доллар - это разница в процентных ставках между Европой и Канадой, общий тренд международном международном валютном рынке форекс, цены на сырье. С момента появления евро, в ноябре 1999 года, валюта ЕС показала себя как очень твердая и надежная, евро стал платежным средством для 350 миллионов человек, количество, значительно превышающее население США. Население Канады не так велико, но доллар Канады, в значительной степени, опирается на сырьевые ресурсы и особенно нефть. В географическом отношении Канада тесно связана со своим основным торговым партнером - США, поэтому график EURCAD часто повторяет движение основной пары на форекс - EURUSD.

На протяжении истории валютной пары начиная с 1999 года, в основном пара находится в коррекционных движениях, следующих за быстрым ростом или падением. В 2000 - 2001 годах пара в коррекции. Затем рост на протяжении нескольких месяцев и снова два года коррекции: 2004 и 2003 года. В середине 2005 года на несколько месяцев движение вниз и дальше затяжное смешанное движение вплоть до 2009 года. Кризис 2008 года не повлиял на поведение валютной пары EURCAD. Последнее сильное падение началось в декабре 2009 года и продолжалось до июня 2010 года. При этом падении пара достигла уровня 1.2930 долларов Канады за евро - это историческиё минимум, подтверждённый второй раз.

 

EUR/AUD

Евро/Австралийский доллар. Валютная пара EURAUD – это также пара двух принципиально разных в географическом и экономическом отношении валют. Факторы, влияющие на обменный курс Евро - Австралийский доллар - это разница в процентных ставках между Европой и Австралией, общий тренд на международном рынке форекс, цены на сырье и продукты потребления. Экономики обеих стран показывают стабильный рост, но у Еврозоны и Австралии разные основания для этого: экономика Еврозоны опирается на промышленность и сектор услуг, а экономика Австралии на природные ресурсы и сельскохозяйственные товары.

Валютная пара EURAUD на промежутке времени начиная от 1999 года и до кризиса 2008 года, двигалась в боковом направлении. Амплитуда колебания валютной пары EUR AUD на этом временном участке составляла 3780 пунктов. До 2008 года валютную пару EURAUD можно было смело называть флетовой. Начало кризиса в 2008 году сильно изменили поведение валютной пары EURAUD. Реакция на кризис началась примерно в середине 2008 года. Буквально за три месяца валютной парой EURAUD был достигнут уровень 2.11 австралийских доллара за евро. Такой уровень цен является максимальным для валютной пары EURAUD. После нескольких месяцев коррекции начиная с января 2009 года, цена взяла курс на понижение. Основную часть тренда цена прошла в 2009 году. В 2010 году произошла постепенная остановка валютной пары EURAUD и начало коррекции.

 

EUR/NZD

Евро/Новозеландский доллар. Валютная пара EURNZD не входит в группу основных на междунродном валютном рынке форекс. Факторы, влияющие на обменный курс EГКNZD - это разница в процентных ставках между Еврозоной и Новой Зеландией, общий тренд на международном рынке Forex, цены на продукты питания и сырье. За последние два десятилетия Новая Зеландия провела крупные экономические реформы и перестала быть аграрной страной, примерно в то же время в Европе ввели евро, и появился Евросоюз, объединяющая больше 350 миллионов человек, а евро стал одним из крупнейших в мире платежных средств. Валютная пара EURNZD имеет в основном трендовый характер.

 

GBP/CHF

Британский фунт/Швейцарский франк. Не слишком популярная пара, появившаяся на валютном рынке одной из первых. Трейдеры не очень ее любят из-за чрезмерно высокой волатильности и больших спредов.

 

GBPJPY 

Британский фунт/Японская йена. Эта пара валют очень популярная для сделок Кэрри трейд - высокодоходного, в прошлом, фунта и низкодоходной гос валюты Японии. Факторы, влияющие на обменный курс GBPJPY - это разница в процентных ставках между Англией и Японией и общий тренд на рынке форекс. Ситуация в экономиках обеих стран влияет на курс пары в меньшей степени, чем общий аппетит к риску, за исключением возможных интервенций банка Японии с целью ограничить рост официальной валюты Японии, хотя в последние годы японский центробанк ограничивался вербальными интервенциями. Эта валютная пара проявляет наибольшую волатильность среди основных пар на валютном рынке, поэтому при торговле следует проявлять наибольшую осторожность.

Высокая ликвидность Британского фунта и Японской йены определяет возможность прогнозировать динамику курса с помощью технического анализа. Это удобно для агрессивных трейдеров, использующих для планирования торговли преимущественно технические индикаторы. Пара GBPJPY сильно коррелирует с EURJPY.

 

CHF/JPY

Швейцарский франк/Японская йена. Спокойный франк и нестабильная иена. Две низкодоходные валюты, стран, являющихся мировыми экономическими лидерами. В торговле практически не применяется. Факторы, влияющие на обменный курс CHFJPY - это разница в процентных ставках между Швейцарией и Японией, общий тренд международном валютном рынке форекс. Экономики обеих стран успешно развивались на протяжении пятидесяти послевоенных лет, Швейцария стала международным финансовым центром, а Япония локомотивом инноваций и высоких технологий. Уровень безработицы в обеих странах остается одним из наиболее низких в мире, дефицит бюджета так же невысок, благодаря высоким промышленно-финансовым показателям.

 

Кросс курсы доллара канады, австралии и новой зеландии

 

Достаточно привлекательными для проведения торгов являются пары с участием таких валют как австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар с которым котировочной должна быть иена. Предложения по их процентной ставке относительно иены достаточно высоки.

Эта кросс-валютная группа пользуется популярностью у инвесторов и трейдеров из-за возможности совершать по ней Carry trade сделки. Кэрри-трейд представляет собой продажу определенной валюты, имеющей относительно низкий уровень процентной ставки, а затем покупку валюты, у которой процентная ставка выше, что даёт возможность получения разницы между двумя ставками.

У развитых стран - Канады, Австралии, Новой Зеландии наиболее высокие процентные ставки, поэтому валюты этих стран пользуются особой популярностью, когда ведется торговля против японской валюты в карри - трейд сделках. Также, наиболее подходящим моментом для торговли по этим кроссам может стать ситуация, когда, официальная валюта Японии из-за геополитической угрозы со стороны Северной Кореи окажется под давлением.

 

CAD/JPY

Из-за тесной связи с ценой на нефть особо популярен канадский доллар в паре с иеной. По количеству запасов нефти Канада удерживает второе месте, что положительно повлияло на развитие ее экономики. Япония же находится в зависимости от импортных поставок нефти. Это одна из наиболее востребованных кросс-пар, подверженная сильному влиянию фундаментальных факторов и макроэкономических показателей Канады и Японии. Особенно сильно на ее котировки влияет объем экспорта обоих стран. В случая Японии, это продукция машиностроения, автомобили и бытовая техника. А для Канады – нефть и прочее сырье. Пара коррелирует с USD/JPY, на основе котировок которой можно стоить работу и с CAD/JPY.

 

AUD/JPY

Австралийский доллар/Японская йена. Валютная пара AUDJPY - это пара высокодоходной/товарной и низкодоходой/технологической валют, основные факторы, влияющие на обменный курс AUDJPY - это разница в процентных ставках Австралии и Японии, колебание цен на сырье, общий тренд на валютном рынке форекс и погодные условия. Пара AUD JPY зарекомендовала себя как лучшая в сделках Кэрри трейд, в ходе которых высокодоходный доллар Австралии растет против традиционно низкодоходной японской валюты. Благодаря обилию природных ресурсов Австралия имеет хорошо развитую экспортно-ориентированную экономику.

Основной экспорт страны это полезные ископаемые, продукты энергетики и сельского хозяйства. Ценность австралийской официальной валюте придает растущий мировой спрос на товары потребления. Экономика Японии росла в течении пятидесяти послевоенных лет, достигнув пика в середине 80-х, после этого было обрушение, в ходе которого индекс Nikkei потерял 75% стоимости. С 1985 года курс JPY резко вырос, спровоцировав рост дефляции, что стало сильным ударом для экспортной экономики страны. С тех пор ситуация в японской экономике значительно улучшилась, хотя Япония все еще испытывает некоторые трудности. Японская официальная валюта, стала одной из резервных мировых валют, сильно выигравшая в период международного финансового кризиса.

 

NZD/JPY

Новозеландский доллар/Японская йена. Пользуется большим спросом среди кросс - валютных пар при совершении кэрри -трейд сделок, т.к. из развитых стран у нее наиболее высокая разница процентных ставок. NZDJPY хорошо подходит для того, чтобы открывать по ней длинные позиции, в особенности, если общие фундаментальные и технические показатели благоприятны для ее роста.

 

AUD/NZD

Австралийский Доллар/Новозеландский доллар. Пара, состоящая из валют стран, экономики которых тесно связаны и во многом перекликаются. Курсы австралийского и новозеландского долларов растут и падают практически синхронно, от одних и тех же событий, поэтому пара является крайне спокойной, без резких скачков.

 

AUD/CHF

Австралийский доллар/Швейцарский франк. Еще одна кросс-пара, имеющая крайне низкую ликвидность. Подвержена влиянию американского доллара, которого, казалось бы, здесь нет, но его влияние на котировки пары прослеживается очень четко.

 

AUD/CAD

Австралийский доллар/Канадский доллар. Пара, котировки которой тесно связаны с двумя факторами: цены на нефть и продукцию сельского хозяйства. Торгуют ей, преимущественно, в азиатскую торговую сессию. Инструмент малоликвидный и, в общем-то, непопулярный.

 

Влияние кросс курсов на торговлю основными курсами

 

Котировки кросс-курсов непосредственно связаны с основанными курсами валют, входящими в этот кросс. Этот факт  можно и нужно использовать в торговле основными курсами. Например, кросс-курс валютной пары EUR/JPY в любой момент равен произведению курсов EUR/USD и USD/JPY. На первый взгляд, кросс-курс EUR/JPY, всего-навсего, является комбинацией двух основных валютных пар - EUR/USD и USD/JPY, и не может предоставить никакой дополнительной информации. Но большой поток ордеров на EUR/JPY может воздействовать на поведение Евро или иены против доллара. Мы также можем найти уровни поддержки и сопротивления или графические модели на графиках кросс-курсов, которые можно использовать для прогнозирования движения основных валютных пар.

 

Правило тренда кросс-курсов


Правило является простым: тренд на графике кросс-курса может вызвать зигзагообразную коррекцию в основной валютной паре. Это правило может помочь прогнозировать резкие коррекции и фиксировать прибыль до рыночного разворота.

тренд на кросс курсе EURJPY

Тренд на кроссе EURJPY

 

Здесь представлены 4-часовые графики USD/JPY и EUR/JPY. Стадия диапазона на графике EUR/JPY сопровождалась стадией нисходящего тренда после того, как цена 31 мая 2005 года нарушила ключевой уровень поддержки 134.50. 

отклик на курсе USDJPY

Отклик на курсе USDJPY

 

Поскольку нисходящий тренд продолжался, это, наконец, привело к развороту восходящего тренда USD/JPY. Первый сигнал продажи по USD/JPY был получен, когда курс EUR/JPY прорвался ниже поддержки 133.00, второй сигнал продажи по USD/JPY основывался на нарушении уровне 132.00 в паре EUR/JPY.

Как мы можем видеть, нисходящий тренд EUR/JPY привел к зигзагообразной ABC-коррекции в паре USD/JPY. После этого, глобальный восходящий тренд USD/JPY продолжился, и цена, наконец, повысилась от 106.50 до 109.50.

 

Фильтрация сигналов с использованием кросс курсов

 

Мы можем использовать торговые сигналы на графике кросс-курса в комбинации с торговыми сигналами на графиках основных валютных пар. В соответствии с этим правилом мы открываем позиции только в направлении сигналов кросс-курсов. Другие сигналы должны быть исключены: сигналы кросс-курсов используются как дополнительный фильтр наряду со стандартными трендовыми фильтрами.

Ниже приведены графические примеры с механическими системами торговли, основанными на DMI и медленном Стохастике. Мы используем DMI для определения тренда и Стохастик для получения сигналов входа. Торговые сигналы по EUR/JPY используются, чтобы отфильтровать сигналы на графиках USD/JPY и EUR/USD.

сигналя на кроссе EURJPY

Сигналы на кроссе EURJPY

фильтрация сигналов EURUSD

Фильтрация сигналов на курсе EURUSD

 

Мы исключили (отфильтровали) 4 сигнала на графике EUR/USD и 2 сигналах на графике USD/JPY (отмечены серыми стрелками), потому что они противоречили сигналам на графике EUR/JPY.

фильтрация сигналов на курсе USDJPY

Фильтрация сигналов на курсе USDJPY

 

Таким образом, кросс курс можно использовать в механических системах как дополнительный фильтр наряду с обычными индикаторами. Основной недостаток этого метода заключается в том, что сигналы на графике кросс-курса могут оказаться ложными, и мы исключим хорошие сигналы на графике основных валютных пар. По этой причине не следует использовать большого количества индикаторов.

 

Стратегии торговли на кросс курсах

 

В заключении приведём несколько стратегий, разработанных специально для торговли на кросс-курсах.

Стратегии для кросса EURJPY

Стратегия форекс "100 пунктов"

Стратегии для кросса GBPJPY

Cтратегия форекс “Sedona”

Стратегия форекс "H4 Box Breakout"

Стратегия форекс HI-LO МА+ADX

Стратегия для кроссов AUDJPY, EURGBP, EURCHF, EURJPY, CHFJPY, CADJPY 

Пипсовочная стратегия форекс по “Методу Пуриа”

 

Полный список стратегий вы сможете найти в нашем каталоге.

 

Выводы 

Кросс курсы представляю собой достаточно крупный и важный кусок форекса, в котором представлено большое количество инструментов с разной ликвидностью и характером поведения, отображающим разнообразие мировых экономик и национальных валют. 

Освоив и изучив этот рынок трейдер способен открыть для себя широкие перспективы для повышения своих доходов на форекс, поскольку торговля на кросс-курсах не только рискованна но и потенциально прибыльна. 



Другие статьи по теме:
Категория: Форекс для начинающих | Добавил: Admin (12.02.2013)
Просмотров: 7060
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]