Стратегия может быть отнесена к
сессионной торговле, а также к торговле по паттернам. Суть стратегии состоит в
идентификации взаимозависимостей между вчерашней и сегодняшней азиатскими
сессиями, а также поведения цены в промежутке времени между ними. Анализируется
диапазон азиатской сессии в сравнении с 14- дневной волатильностью рынка, после
чего принимается решении об открытии позиции. Торговля осуществляется в период
европейской сессии в направлении противоположном азиатской сессии.
Условия для длинной позиции.
Цена в ходе азиатской сессии (от открытия к
закрытию) двигается вниз.
Закрытие сегодняшней азиатской сессии ниже закрытия
вчерашней. То есть между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями рынок
падал.
Диапазон азиатской сессии не менее 20% и не более 30% от 14-периодной ATR на
дневном графике. То есть имеет место «средняя» азиатская сессия.
Открываем длинную позицию (покупаем) сразу после
закрытия азиатской сессии.
Ставим стоплосс ставим на уровне половины
14-дневной АTR от цены открытия.
Ставим тейкпрофит на уровне 1,5 14-дневной АТR открытия.
Выход по тейкпрофит, стоплосс или по времени- через
10 часов после открытия.
Условия для короткой позиции.
Цена в ходе азиатской сессии (от открытия к закрытию)
двигается вверх.
Закрытие сегодняшней азиатской сессии выше закрытия
вчерашней. То есть между вчерашней и сегодняшней азиатскими сессиями рынок
рос.
Диапазон азиатской сессии не менее 20% и не более 30% от 14-периодной ATR на
дневном графике. То есть имеет место «средняя» азиатская сессия.
Открываем короткую позицию (продаём) сразу после
закрытия азиатской сессии.
Ставим стоплосс ставим на уровне половины
14-дневной АTR от цены открытия.
Ставим тейкпрофит на уровне 1,5 14-дневной АТR открытия.
Выход по тейкпрофит, стоплосс или по времени- через
10 часов после открытия.
На рисунке показан пример вхождения в короткую позицию
(временной таймфрейм H1).
Преимуществом
системы является то, что можно просто проверять рынок в конце каждой азиатской
сессии. Делаем расчет диапазона, определяем направление, цели затем открывает
сделку и закрываем её через 10 часов. Таким образом время на анализ рынка
минимально. Это большой плюс для сторонников «ручных» или аналитических
торговых систем. В тоже время стратегия легко автоматизируется средствами MetaTraderа.
На рисунке приведены результаты теста стратегии на периоде с
2000…2010 гг.
К недостаткам стратегии следует
отнести повышенный спрэд в ночное время, на которое приходится азиатская сессия,
а также возможные проскальзывания из-за низкой ликвидности рынка.
Похоже что в стратегии период коррекции измеряется двумя азиатскими сессиями подряд, либо это один цикл боковога движения? Не плохо было бы добавить какой-нибудь индикатор тренд-флэт.
С целью проверки стратегии сделан бесплатный советник. Просьба при обнаружении ошибок сообщать об этом здесь. Предложения по доработке также приветствуются.
