Торговые системы могут быть успешными только тогда, когда
им следуют с религиозным фанатизмом, и для того, что-бы это делать, вы должны
чувствовать себя комфортно и быть уверены в своей системе. Без уверенности торги
не будут проводиться единообразно. Процесс построения и кропотливого тестирования
вашей собственной торговой системы поможет достичь необходимого уровня доверия
прежде, чем произойдет первая реальная торговля.
Создание вашей собственной торговой системы не только
помогает разработать элементы важные для доверия к ней, но и позволяет
настроить ее для реализации ваших личных предпочтений. Для достижения лучших
результатов каждая система должна быть разработана с учетом темперамента и
предпочтений трейдера, который будет ее применять. Трейдер, который
разрабатывает свой собственный торговый метод, должен быть хорошо знаком как с
темпом торговли, так и с природой риска, присущего процедурам, которые надо
проходить. В этом случае трейдер с большей вероятностью будет следовать
системе в критической ситуации. Если два трейдера используют одну и ту же
систему и она принадлежит к типу систем, сталкивающихся с частыми потерями,
один трейдер может принять убытки и продолжать торговлю, в то время, как
другой может потерять доверие и выйти из игры. Один трейдер будет победителем,
другой - проиграет. Один трейдер будет утверждать, что это была отличная
система, а другой - что применение этой системы было катастрофической ошибкой,
и они оба будут правы в своих оценках.
Как мы убедились, из-за того, что фьючерсный трейдинг
очень личная вещь, лучшая система для одного трейдера может оказаться
совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество
элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения.
Например, некоторые трейдеры неуверенно себя чувствуют, покупая на сильном
тренде или продавая после длительного падения. Эти трейдеры могут предпочитать
дизайн системы, которая покупает только после падения, а продает после консолидации.
Многие трейдеры, которые ненавидят дергания, возникающие при близких
остановках, предпочтут систему со свободными остановками. Некоторые трейдеры
будут требовать высокой активности от своей системы, потому что они страстно
желают постоянного действия на рынке, в то время как другие предпочтут очень
спокойно, аккуратно входить на рынок только тогда, когда возможность кажется
почти идеальной.
Профессиональные торговые консультанты сталкиваются с еще
более трудной задачей, потому что должны разработать систему, которая должна
удовлетворять не только их личным предпочтениям, но и ожидаемым предпочтениям
их клиентов. Профессиональные системы становятся все более консервативными, то
есть сочетающими скромный доход с минимальными потерями. Корпоративные и частные
инвесторы, вероятно, лучше всего обслуживаются именно такими системами, потому
что обычно это нервозные скептики, которые с большой вероятностью могут забрать
назад свои средства или поменять консультантов при первых же неблагоприятных
сигналах. Частные трейдеры, которые имеют преимущество разработки своих
собственных торговых систем, вполне могут оставить осторожный подход и поискать
способ сделать деньги со всей возможной быстротой, мало обращая внимания на
тяжелые психологические и финансовые удары, наносимые неудачами. Путем личной
разработки и тестирования собственных систем, они будут лучше подготовлены к
встрече неизбежных убыточных периодов, которые приведут менее уверенных
трейдеров к прекращению подобного агрессивного подхода. Если вам случилось быть
одним из таких агрессивных трейдеров, просто убедитесь, что разработанная вами
система одинаково точно отвечает как вашей терпимости к убыткам, так и страсти
к выигрышам.
Построение торговой системы состоит из последовательных
взаимосвязанных решений, каждое из которых имеет свои преимущества, но и
требует плату за них. Разработчик системы должен разумно разрабатывать
множество альтернативных решений и осторожно взвешивать их достоинства и
недостатки. Секрет конечного успеха будет зависеть от вашей способности точно
подобрать процедуры, которые дадут желаемые результаты за минимальную цену,
одновременно согласуясь с вашими персональными предпочтениями, касающимися
характеристик системы. Например, избежать эффекта "дерганий" можно
за счет расширения ваших остановок. Однако платой за это будет тот недостаток,
что вы будете терпеть большие потери. Умный дизайнер системы попытается
преодолеть эту проблему путем подбора решения, которое будет избегать
большинства "дерганий" при минимальном увеличении потерь. Когда дело
касается разработки систем, подарков не бывает. Исходите из того, что
существует плата или недостаток для каждого преимущества, и проведите анализ
для точного определения размера этой платы, а потом решайте стоит ли оно того.
Определите проблему, затем решайте её.
