Главная » Статьи » Каталоги форекс » Стратегии форекс |
Система Б.Вильямса – самая неоднозначная и спорная стратегия нашего времени. Кто-то зарабатывает на ней десятки и сотни тысяч долларов, кто-то (абсолютное большинство) постоянно проигрывает. В любом случае, если вы поймете ее до самых глубин, вы, вне всякого сомнения, сможете зарабатывать на ней хорошие деньги. В основном, все предпосылки этой стратегии основаны на «Теории Хаоса» - теории случайных блужданий, в котором обязательно найдется зерно закономерности. Традиционно, хаос воспринимается как беспорядочная структура, хотя на самом деле его сущность скорее прямо противоположна хаотичности. Хаос - это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям. Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса. В линейном мире причина и следствие предсказуемы. В нелинейном (реальном) мире таких отношений между причиной и следствием не существует. Поэтому, с точки зрения Вильямса, использование фундаментального и технического анализа не позволяет регулярно получать прибыль на финансовом рынке. В соответствии с Теорией Хаоса тот инвестор, который отталкивается от линейной перспективы, никогда не будет видеть "реального" рынка, тем самым, рискуя нести постоянные потери. Теория хаоса опровергает то, на чем основывается технический анализ: поведение рынка в будущем подобно прошлому. Билл Вильямс считает, что причиной того, что трейдеры проигрывают на рынке, является то, что они слишком полагаются на различные виды анализа, которые, как он считал, "в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны". Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:
Каждое измерение добавляет дополнительную информацию к общей картине о рынке, поэтому для полного его понимания необходимо "измерять" рынок во всех пяти измерениях. Следует заметить, что до появления и исполнения первого сигнала от первого измерения (фракталов) сигналы других измерений (АО, АС, зональной торговли и Линии Баланса) игнорируются. Зато после открытия первой позиции по фрактальному сигналу трейдер "добавляет" к этой позиции каждый раз, когда появляется сигнал из любого из пяти измерений. В результате при движении рынка в 30% трейдеру удается заработать 90-120%. Чувствительная к ценовой динамике методика выхода из рынка позволяет зафиксировать прибыль в последних 10% тренда, захватив не менее 80% движения (со слов Б.Вильямса). В последнее время подход Вильямса к торговле на финансовых рынках стал очень популярным среди трейдеров рынка FOREX. Для каждого из принципов Билл Вильямс создал свой индикатор, который помогает определять необходимые фазы.
С помощью Аллигатора можно определить направление существующего тренда или его отсутствие. Если все три линии переплетены, то Аллигатор "спит". В это время рынок торгуется в небольшом ценовом диапазоне (во флэте), отбирая у трейдера заработанное на прошлом движении цены. Чем дольше спит Аллигатор, тем более голодным он становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Пока Аллигатор спит, оставайтесь вне рынка! Проснувшись, Аллигатор раскрывает пасть (Линии Баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. Наевшись, Аллигатор снова засыпает (Линии Баланса сходятся). Если Аллигатор не спит, на рынке существует повышательный или понижательный тренд (добыча убегает от Аллигатора):
Gator Oscillator показывает степень схождения/расхождения Линий Баланса. Индикатор Gator отображается в виде двух гистограмм:
Фрактал (пространство фазы) Фракталы (Fractals) Б.Вильямса - первое измерение рынка Фрактал на покупку – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.
Фракталы на покупку и на продажу могут состоять из одних и тех же баров. Фракталы подают следующие сигналы:
Фракталы будут активны либо до момента их «поражения», либо до появления нового фрактала в том же направлении (в этом случае предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер снимается). Критически важно, где был "поражен" фрактал, т.е. на каком баре нужно войти в рынок после преодоления фрактала. Если этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка допускается. Фракталы – это первое измерение финансового рынка. Любой вход в рынок начинается с преодоления фрактала. Только после того, как был преодолен первый фрактал, мы начинаем принимать сигналы от других измерений (индикаторов Б.Вильямса) для открытия новых позиций в направлении первого сигнала. Сигналы от будущих фракталов в направлении первой сделки также будут служить основанием для открытия дополнительных позиций. Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление движущей силы (третье измерение). Предположим, мяч катится по улице (с помощью Awesome Oscillator можно определить его движущую силу). Если дорога пойдет в гору, то мяч начнет замедляться (т.е. у него появится обратное ускорение), и хотя Awesome Oscillator (AO) будет по-прежнему правильно определять движущую силу мяча, скоро наступит момент, когда мяч остановится. Чтобы этот момент не застал трейдера врасплох, Б.Вильямс предлагает использовать индикатор Acceleration/Deceleration (АС) для измерения этого ускорения. Прежде, чем поменяется динамика цены, изменится движущая сила. А еще раньше изменится ускорение. Поэтому индикатор Acceleration/Deceleration – важная составляющая успешной торговли. В MetaTrader 4 гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) - разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator: MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34) AC = AO — SMA (AO, 5) ,
где:
Также сигналы Acceleration/Deceleration (АС) должны игнорироваться трейдером до того момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора. Acceleration/Deceleration Oscillator (AC): сигнал на покупку "выше нулевой линии" / на продажу "ниже нулевой линии". Сигнал на покупку "выше нулевой линии" индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец. Сигнал на продажу "ниже нулевой линии" Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец. Если гистограмма AC ниже ноля, то сигнал на покупку "ниже нулевой линии" образуется, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец. Ордер Buy Stop размещается на 1 пипс выше максимума сигнального бара. Если гистограмма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше ноля, то сигнал на продажу "выше нулевой линии" образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший. Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне. Для того чтобы открывать новые позиции на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд мы перестаем "добавляться", т.к. больше 6-8 баров, окрашенных в один цвет, встречается редко. В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре стоп-ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и т.д. Если представить Линию Баланса в виде вершины горы, то когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от Линии Баланса, чем вернуться впоследствии к ней ("легче спуститься под гору, чем подняться на нее"). Для того, чтобы понять суть пятого измерения и научиться торговать, используя Линии Баланса, внимательно изучим следующий рисунок:
Если покупатели воспрянут духом и смогут приподнять рынок (см. бар "c") выше максимума бара "a", то это означает, что произошли сильные изменения в поведении биржевой толпы, которые являются предвестником нашей сделки в рамках пятого измерения. В нашем случае бар "b" будет являться "базовым". Таким образом, мы подошли к определению "базового бара". Базовый бар для сигнала на покупку - это либо текущий бар (бар "b", когда еще не было бара "c"), либо самый последний с самой низкой вершиной (бар "b" после появления бара с более высоким максимумом - бар "c"). Базовый бар для сигнала на продажу - это либо текущий бар, либо самый последний с самым высоким донышком. Сформулируем первые три постулата пятого измерения:
Если вы нашли базовый бар на покупку или продажу, то вы как минимум прошли свои первые полпути к совершению сделки в рамках пятого измерения рынка Б.Вильямса. Введем новое правило - правило №4: Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если Вы приближаетесь к Линии Баланса. Согласно этому правилу для появления сигнала на покупку нам необходимо всего лишь, чтобы цена преодолела high ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем в базовый бар. Попробуем разъяснить эту мысль с помощью рисунка:
Суть сигнала на покупку выше линии баланса заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара, который предшествовал базовому бару (т.е. бару №1 в нашем случае). Возвращаемся к рисунку. На графике появляется бар №2, у которого high ниже, чем у бара №1. Автоматически бар №2 становится базовым баром. Мы отменяем отложенный ордер выставленный в предыдущем случае и выставляем Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара №1 (этот бар является предшествующим базовому бару - бару №2). Та же самая процедура повторяется и на баре №3 и на баре "B". После появления бара "B" он становится базовым баром, а отложенный ордер расположен на 1 пипс выше максимума бара №3. Далее появляется бар №4, но бар "B" продолжает оставаться базовым, т.к. если смотреть справа-налево, то он будет первым баром с наименьшим максимумом. Максимум бара №4 ниже, чем уровень выставленного нами отложенного ордера, поэтому мы еще не в рынке. Появляется бар №5, который также не изменил положение базового бара и не исполнил наш отложенный ордер. А вот появление бара №6 с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базовому, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по "сигналу на покупку выше Линии Баланса". Обратимся к следующему рисунку: Предположим, образовался бар "B". Этот бар будет базовым, т.к. он первый, если смотреть справа-налево, бар с минимальным максимумом. Теперь для получения сигнала нам надо найти 2 максимума слева от базового бара "B". Бар "3" будет первым из них. Бар "2" не будет удовлетворять нашим критериям, т.к. его максимум ниже максимума бара "3". Бар "1" станет нашим вторым максимумом, который мы ищем. Его high выше максимума бара "3". Поэтому мы размещаем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше high бара "1". Появление бара "4" не внесло изменений в общую картину: базовый бар по-прежнему "B", а отложенный ордер еще не исполнен. Бар "5" также не принес перемен. А вот на баре "6" сработал наш отложенный ордер и сигнал пятого измерения на покупку ниже Линии Баланса реализовался. Билл Вильямс предложил несколько способов установки Stop Loss ордеров:
По теме: Мнение о книге "Торговый хаос 2” Била Вильямса
Источник: http://mql4.instaforex.com/bill_viliams.php | |
Категория: Стратегии форекс | Добавил: Admin (17.03.2011) | |
Просмотров: 15373 |
Всего комментариев: 0 | |