Стратегия относится к смешанным торговым системам.

Общие правила торговли по RSI

Индекс относительной силы (RSI) является самым популярным техническим индикатором. Ниже представлены 4 известные торговые правила RSI:

1. Уровни RSI на 70% и 30% (80% и 20%) известны как уровни перекупленности и перепроданности. Сигнал покупки возникает, когда рынок перепродан, сигнал продажи возникает, когда рынок перекуплен. Эти уровни хорошо работают только во время диапазонных стадий и приводят к потерям во время трендовых стадий.
2. Экспоненциальная Скользящая средняя часто играет роль поддержки и сопротивления точно также как для самой цены. Сигнал покупки возникает, когда RSI повышается выше своей EMA, сигнал продажи поступает, когда RSI снижается ниже своей EMA. Экспоненциальная Скользящая средняя всегда отстает и часто производит сигнал покупки, когда восходящий тренд закончен.
3. Бычья дивергенция и сигнал покупки происходит, когда цена делает новый минимум, который не подтвержден RSI. Медвежья дивергенция и сигнал продажи возникает, когда цена делает новый максимум, в то время как RSI не в состоянии показать новый максимум. Главный недостаток дивергенций состоит в том, что они пробуют предсказать разворот тренда вместо подачи сигналов следования за трендом.
4. Графические формации, вроде трендов, поддержки/сопротивления, треугольников, головы с плечами и так далее, применяются к RSI точно так же, как и к цене. Однако, эти графические формации являются очень субъективными и не могут использоваться в торговых системах.

Комбинирование RSI и Полос Боллинджера

Мы применяем инструмент Полосы Боллинджера к индикатору RSI. Сигнал покупки возникает, когда RSI падает ниже нижней Полосы Боллинджера. Сигнал продажи поступает, когда RSI повышается выше верхней Полосы Боллинджера. Существует много сигналов против тренда, поэтому мы должны использовать некоторый трендовый фильтр. Мы добавляем индикатор MACD в качестве трендового фильтра. Если MACD> 0, то тренд является восходящим, если MACD <0, то тренд является нисходящим.

Главное преимущество использования индикатора RSI с Полосами Боллинджера состоит в том, что это помогает получать торговые сигналы в трендовой стадии, в то время как стандартные уровни перекупленности/перепроданности являются бесполезными для внутренних трендов. Мы полагаем, что комбинация RSI и Полос Боллинджера хорошо работают как в диапазонной, так и в трендовой стадии, в то время как уровни RSI в 80% и 20% подходят только для диапазонов.

Примеры работы стратегии

Ниже представлен 240-минутный график USDCHF с примером механической системы торговли. Сигнал продажи возникает каждый раз, когда RSI повышается выше верхней Полосы Боллинджера в то время как MACD <0. Сигнал покупки поступает, когда RSI опускается ниже нижней Полосы Боллинджера в то время как MACD> 0.

   На представленном выше графике стрелками отмечены сигналы входа в рынок по описанной выше системе.

Как видно на представленном выше графике, если бы мы использовали уровни перекупленности/перепроданности на графике RSI, то пропускали бы сигналы продажи во время нисходящего тренда так же, как и сигналы покупки при восходящем тренде в то время, как комбинация с Полосами Боллинджера прекрасно работает.