Графики Ренко (Renko Charts) являются одним из типов графиков, созданных японскими трейдерами. Считается, что название графика происходит от японского слова “renga” - кирпич. Данный графический метод удобен для определения трендов, которые могут быть не столь очевидны на графиках, построенных из обычных свечей. Одно из основных отличий графиков Renko от графиков баров, линий или японских свечей состоит в том, что Ренко не учитывает ни время, ни объем торгов.

Строятся графики Ренко следующим образом: цена закрытия текущего периода сравнивается с уровнями минимума и максимума предыдущего «кирпича» (белого или черного). Если цена закрытия текущего периода вырастает выше максимума предыдущего «кирпича» по крайней мере на размер «кирпича», то на графике в новых колонках рисуется один или более белый «кирпич». Если цена закрытия текущего падает ниже минимума предыдущего «кирпича», не менее чем на размер «кирпича», на графике рисуется один или более черный «кирпич». Если цена закрытия продвигается ниже минимума или максимума предыдущего «кирпича» на более чем один «кирпич», но этого недостаточно чтобы сформировать два «кирпича», рисуется только один «кирпич».

Таким образом, на графике появляется новый «кирпич», если цена проходит максимум или минимум предыдущего «кирпича» на определенную величину (размер «кирпича»). Соответственно, частота появления новых кирпичей зависит только от движения цены актива и не зависит от времени. На рисунке ниже показано основное отличие Ренко-графика от обычного, рыночный шум отфильтрован, ценовое движение “развёрнуто”.

 

Все кирпичи на графике одинаковые по размеру, который определяется трейдером в собственной программе технического анализа и должен быть более или равен минимальному изменению цены актива. Например, если вы строите график Ренко с кирпичом в 20 пунктов, то восходящее движение в 100 пунктов будет выглядеть в виде 5 белых кирпичей. Обычно для тренда вверх используются белые кирпичи, а для тренда вниз закрашенные кирпичи, но в каждой программе технического анализа могут использоваться свои цвета.

Кирпичи всегда отображается строго под углом +45 градусов или –45 градусов по отношению к предыдущему. После того, как кирпич будет создан, его размер никогда не изменится, и он уже никогда не будет удален. Размер кирпичей Ренко определяет точность отображения тренда и выставляется в зависимости от волатильности и долгосрочности вашей торговой тактики. Чем меньше будет размер кирпичей, тем большее их количество будет отображаться на графике, и тем более ясным будет отображаться движение цены. Чем большими будут размеры кирпичей Ренко, тем меньше свечей будет на графики и тем больше будет скрытых движений цены. Поэтому при выборе размера свечи следует быть внимательным.

Использование графиков Ренко

Считается, что график Ренко является очень эффективным инструментом для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, поскольку фильтрует основную тенденцию актива, не учитывая незначительнее колебания цены. Основные сигналы к входу в рынок появляются, когда меняется направление тренда и соответственно цвет «кирпича» становится другим. Например, приказ на продажу поступает, когда серия белых ей заканчивается, и возникает первый черный кирпич. Приказ на покупку возникает, когда серия черных кирпичей заканчивается, и появляется белый кирпич.

Поскольку Renko Charts был создан для определения основного тренда актива, график сам по себе дает много ложных сигналов, особенно на боковых движениях и на коротких трендах, однако он почти всегда позволяет поймать основную часть большого тренда.

Графики Renko всегда строятся исходя из цен закрытия периода, по которому они считаются, поэтому при их создании из графиков другого вида с разными периодами, результат может оказаться разным. Чем больше масштаб, на основе которого строится график Ренко, тем больше вероятность, что будет проявляться его основной недостаток – изменение своих показаний в реальном времени, поэтому наиболее правильно строить графики Ренко исходя из тиковых или минутных данных.

На графике Ренко можно применять те же виды графического и индикаторного анализа, которыми прогнозируют графика баров и японских свечей, однако стоит учесть ряд моментов: на графике Ренко минимум и максимум белого «кирпича» всегда совпадают с ценами открытия и закрытия соответственно, а минимум и максимум черного кирпича, наоборот с ценами закрытия и открытия данного «кирпича», поэтому индикаторы использующие в расчетах сравнение цен открытия, закрытия, минимумов и максимумов внутри одного «кирпича» могут работать некорректно. Поскольку на графике Ренко нет объема, то индикаторы, учитывающие объем не будут работать вовсе.

Установка графика Ренко в МТ4

1. Скачиваем советник RenkoLiveChart, формирующий Ренко-бары (адаптирован к 600-м билдам).

Скачать: RenkoLiveChart v3.2 600+

2. Открываем график нужной валютной пары на периоде М1 (в примере GBPUSD).

3. Добавляем советник на график, в настройках указываем период и размер кирпича (в примере М2).

4. Открываем Ренко-график: Файл-Открыть автономно (в примере GBPUSD M2).

5. График М1 должен оставаться открытым, он используется для формирования Ренко-графика.

Преимущества

1. Основное преимущество – нестандартный подход к техническому анализу. Учитывая то, что основная масса трейдеров пользуется стандартными графиками, использование Ренко-графиков даёт конкурентное преимущество. С их помощью можно увидеть ценовые модели (price action), которые невозможно увидеть на обычных графиках.

2. Ренко-графики позволяют практически полностью устранить шум. Это особенно важно для трендовых торговых систем, однако может стать минусом для флэтовых.

3. Ренко-графики открывают дополнительные возможности для использования индикаторов. Как известно, основным недостаток любого индикатора является запаздывание, так как, формула учитывает новые значения только после закрытия свечи. Таким образом, если диапазон одной свечи составил 5 пунктов, а следующей уже 15, возникает существенный лаг, который не получится устранить никакими манипуляциями с типом цен. В случае торговли на ренко-графиках данная проблема устраняется автоматически, так как каждый «кирпич» равен предыдущему, соответственно, все они по влиянию на результат вычислений становятся равноценными.

4. При помощи Ренко-графиков очень легко скальпировать, так как не требуется ждать закрытия свечи и открывать ордер можно сразу после формирования противоположного бара. Таким образом, пока все остальные спекулянты не рискуют заключать сделки до закрытия текущей свечи, трейдер, который торгует на ренко-графиках, либо ловит несколько сигналов, либо открывает ордер намного раньше своих коллег, не теряя при этом пункты на тенях.

Недостатки

1. Подавление шума может стать недостатком. Одна из сложностей состоит в том, что для формирования и отображения каждого последующего кирпичика может потребоваться несколько часов. В период консолидации потребуется значительно больше времени для формирования. В тот момент, пока будет формироваться очередной кирпич, свечной график мог бы показать консолидацию, нежелательный разворот или часто меняющееся направление движения цены. Следует помнить, что в области скопления ключевых уровней цен имеет место частое чередование разнонаправленных кирпичей Ренко.

2. Критичность к размеру кирпича. Меньшие размеры кирпичей Ренко будут быстрее отображать предстоящие развороты, а большие размеры кирпичей будут приводить к задержке записи движения цены.

3. Запаздывание в отображении разворотов. В тренде разница между вершиной светлого кирпича Ренко и нижней частью нового, противоположно направленного кирпича Ренко в три раза больше размера данного кирпича. Это происходит потому, что для формирования противоположно направленного кирпича Ренко необходимо, чтобы цена закрытия была ниже нижней части. Таким образом, в ожидании появления следующего, противоположно направленного кирпича Ренко вам потребуется большее количество времени. В результате вам также потребуется прибегнуть к другим способами с целью защиты своей прибыли.

4. Ложные сигналы в разворотных стратегиях. Количество противоположно направленных кирпичей Ренко гораздо меньшее, чем однонаправленных. Для тренда это является только преимуществом, однако, работая в комбинации со многими трендовыми индикаторами, можно получить слишком опережающие, и потому ложные, сигналы для разворотов.

5. Ренко-графики не позволят использовать тиковые объёмы. Это связано как с неработоспособностью многих объёмных индикаторов на renko, так и просто с нецелесообразностью их использования.

6. Невозможность, наблюдать за изменяем цены, на протяжении конкретного периода, в некоторых случаях, на рынке, это бывает полезно. В этом смысле обычные ценовые бары, имеют перед графиками Ренко колоссальное преимущество. Рекомендуется открывать график баров нужной валютной пары в связке с графиком Ренко. Так Вы сможете более эффективно проводить анализ рынка, перед началом торгового дня.

Ренко-графики могут принести пользу как скальперам, так и долгосрочным трейдерам в зависимости от того какой используется период и какой установлен размер кирпича. В частности, скальперы редко используют кирпичи больше 1-3 пунктов на четырёхзначных котировках. Разумеется, многое зависит от волатильности инструмента, но так как Форекс объективно является одним из самых спокойных рынков, то упомянутого диапазона для внутридневной торговли становится более чем достаточно. Если же трейдер предпочитает ловить продолжительные тренды, то размер кирпича должен быть минимум 20 пунктов.

Настройка размера кирпичей на графике Ренко – это, скорее, искусство, чем наука. Для того чтобы определить оптимальные размеры, необходимо выполнить различные исследования, но, по большому счету, размер кирпича специфичен для каждого отдельного инструмента и диапазона его волатильности. Вы должны поэкспериментировать, применяя на практике различные размеры кирпичей, и найти такой его размер, который бы соответствовал вашей стратегии и индикаторам.

 

Другие статьи по теме:

Нестандартные периоды графика в торговле на FOREX

Основные комбинации японских свечей

CandleBot - советник по комбинациям японских свечей