Оценивая систему торговли на форекс, необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы создать "достоверный эталон”. Это больше вопрос здравого смысла. Некоторые трейдеры говорят, что необходимо иметь историю из 10 сделок, в то время как другие говорят о 1000. Интересно, что в некоторой степени все правы. Ответ скрыт в значении слова "достоверный”. Под этим термином понимается возможность предсказывать будущую производительность системы после тестирования на этих эталонных сделках.

В некоторых случаях наиболее консервативного подхода трейдеры форекс чувствуют, что им необходимо увидеть 1000 сделок, прежде чем они по-настоящему узнают показатели системы торговли. Первая реакция у многих на эту точку зрения обычно такая: "Это, действительно, консервативно!” Однако, со временем, эта точка зрения признается более разумной. Это особенно верно, если учесть, как много людей, включая автора, попробовали использовать оттестированную систему в реальной торговле только для того, чтобы увидеть ее крах.

Существуют математические выкладки, подтверждающие, что необходимо очень большое количество сделок для получения по-настоящему достоверной системы. Те из вас, кто хорошо знаком с индикатором "Random Walk” знают, что рынок движется случайным образом в течение большей части времени.  Признавая, что рынок – это во многом случайность, разумно допустить, что в результатах, взятых даже по многим сделкам, есть элемент случайности. Следовательно, если многие сделки эталона являются случайными выигрышами или проигрышами, необходимо иметь очень большое количество сделок, чтобы понаблюдать за действительными воздействиями системы торговли на счет.  

С другой стороны, научно-подкованные трейдеры утверждают, что для получения статистически достоверных результатов работы системы им необходимо, по крайней мере, 35 сделок. Эта цифра получается из математических выкладок, оперирующих со стандартным отклонением. Исходя из своего практического опыта, осторожные трейдеры рассмотрят не менее 30 сделок, когда будут тестировать свои системы торговли.  

Другие трейдеры, например, могут использовать системы торговли, которые полагаются на нестандартные сезонные или рыночные модели и поэтому проводят очень мало сделок. В подобных случаях может быть только десять примеров сделок по отдельным моделям. Разумно ли верить в то, что у трейдера может быть надежная система, основанная только на десяти образцовых сделках? Кто знает? Это кажется возможным. Ответ заключается в том, может система торговли или нет достоверно предсказывать действия в будущем. Это та область, где управление капиталом из науки превращается в искусство. Требуется осмотрительность трейдера, чтобы в конечном счете решить этот вопрос.  

Далее изложены мысли, которые, по-видимому, необходимо рассмотреть при испытании систем с маленьким набором эталонов:

1. Являются ли рыночные условия похожими для всех сделок? Например, существовал ли тренд в момент проведения эталонных сделок или же сигналы покупки/продажи возникали перед опубликованием основных экономических сообщений. Если кратковременные рыночные условия похожи, то трейдеры могут верить, что результаты надежны. С другой стороны, если некоторые сигналы идут от трендового рынка, а другие от колеблющегося рынка, тогда система может быть ненадежной, даже если статистические результаты выглядят хорошо. Этот анализ может помочь трейдерам обнаружить новые возможности для своих систем.
2. Как распределяется прибыльность сделок? Если окажется, что все выигрышные сделки приносят приблизительно одно и то же количество денег, тогда трейдеры могут больше доверять системе. Если прибыльность торговли имеет разброс, выходящий за границы большого диапазона, тогда возможно, что система основана на нескольких случайных прибыльных сделках.
3. С некоторой осторожность можно использовать процент прибыльных сделок в качестве указателя. Однако и это не гарантирует от банкротства. Даже у системы с 50% выигрышей бывают периоды, когда она может проиграть 10 раз подряд.  

Ясно, что существует много различных доказательств того, какое количество эталонных сделок требуется, чтобы сделать оттестированную систему достоверной. Как упоминалось выше, это одна из тех областей, где искусство и опыт пересекаются с наукой. Одно можно сказать с уверенностью: чем больше сделок в вашей системе проверок, тем точнее будут результаты. Точнее и лучше. Повторим то, что было сказано раньше: ответ заключается в том, может ли система правильно предсказывать будущую производительность системы.

Другие статьи по теме:

Типы тестирования и измерения производительности торговой системы

Как тестировать торговые системы?

Зачем тестировать торговую систему?