Среда, 22.11.2017, 21:38
WELLFOREX

РАЗРАБОТКА, ТЕСТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ - СОВЕТНИКОВ ФОРЕКС
Главная Контакты Сигналы Программирование Партнёрка Скачать советники Магазин Регистрация Вход
Приветствуем Вас, Гость · RSS
ФОРЕКС КАТАЛОГИ
Стратегии форекс
Торговые идеи, заготовки торговых систем форекс

Отзывы о книгах форекс
Мнения и отзывы о наиболее известных книгах форекс

Реальная торговля
Мониторинги торговли нашими советниками

Форекс для начинающих
Базовые знания о форекс

Статьи форекс
Методы торговли, актуальные вопросы форекс

Форекс - прогнозы
Торговые рекомендации ведущих аналитиков

Торговые системы
Тест и оптимизация
Управление рисками
FAQ
Лента и рассылка

Чтобы подписаться на рассылку просто зарегистрируйтесь
 Метод фиксированной фракции
Метод фиксированной фракции. 

    Автором метода считается Ларри Вилльямс. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. Например, если на вашем счете $ 10 000 и вы тор­гуете по методу фиксированнй  фракции с риском 2%, то будете рисковать не более чем $ 200 ($ 10 000 х 0,02 = $ 200 ). Торговля по принципу фиксированной фракционности -это вариант управления капиталом по системе анти-мартингейла. По мере роста баланса счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. 
    Применительно к построению торговых систем для рынка Форекс, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча,  уровню стоп-лосс, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.
    Например, если на вашем счёте $1000, вы торгуете пару EURUSD с плечом 1:100 двумя минимальными лотами  (лот 0,2)  и размер стоп-лосс составляет 50 пунктов, то ваш риск в одной текущей сделке составляет $100 или 10% депозита.
    Достоинством фиксировано- фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок. 
    Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект "ассиметричного рычага". Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли.  Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

Процент риска в одной сделке, %

Прибыль, необходимая для возмещения убытка, %

5

5,3

10

11,1

15

17,6

20

25,0

25

33,3

30

42,9

35

53,8

40

66,7

45

81,8

50

100,0



     Из таблицы следует, что при малых рисках (5…10%) вам необходимо заработать почти столько же (5,3…11,1%), чтобы покрыть убыток. При риске 50% необходимо заработать в 2 раза больше (100%), чтобы выйти на прежний уровень.  

    Фиксированно-Фракционный метод имеет несколько разновидностей.  

    Метод оптимальной фракции (оптимальной f).  

    Автором метода является Ральф Винс. Оптимальная фракция определяется как фик­сированная фракция, которая дает больший доход, чем любая другая фиксированная доля, применяемая в рамках данной торговой стратегии. Например, для гипотетической торговой системы с шансами 50% выиграть $2, против 50% проиграть $1 в каждой сделке больше всего прибыли можно получить, если прибегнуть к стратегии реинвестиро­вания с оптимальной фракцией (оптимальным риском в каждой сделке), равной 25%. При этом, кривая зависимости полученной в серии сделок прибыли (у Ральфа Винса TWR- Terminal Wealth Relative или «относительный конечный  капитал») от процента риска (величины фракции) близка к нормальному распределению.



     По мере увеличения фракции конечный результат системы  возрастает  до определенного уровня. При размере фракции больше и меньше этого уровня прибыль падает. Таким образом, один и тот же результат может быть достигнут системой при различных размерах фракции (точках, находящихся как на левом, так и на правом скатах кривой), т.е. можно иметь ту же результативность, рискуя меньшей частью капитала. Если вы играете мельче, чем оптимальное f, то ваш риск уменьшается в арифметической прогрессии, а прибыль - в геометрической.
    На первый взгляд кажется, что ме­тод может привести к феноменальному росту счета при оптимальном соотношении риска и вознаграждения. Однако методу присущ существенный недостаток, заключающийся в том, что расчёт оптимальной фракции производится  для серии предыдущих торговых сделок. Этот метод не применим для прогнозирования, он обращен в основном на исследование прошлых данных. Допустим, оптимальная фракция для предыдущих 100 сделок составляла 15%, в последующих 100 сделках эта доля может оказаться равной 9%. Если для предыдущих 100 сделок оптимальной была доля 15% и вы решили провести 100 следующих сделок с той же фракцией, то этот процент может оказаться непомерно большим и привести к существенным убыткам.              

    Метод безопасной фракции (безопасной f).  

    Появление метода обусловлено большими значениями просадок, присущими методу оптимальной фракции. Допустим, оптимальная фракция для заданной торговой системы составляет 25%, однако дродаун системы с таким риском на исторических данных достигает 80%. Такие просадки выдержать психологически нелегко, особенно при игре крупными суммами. В отличие от метода оптимальной фракции в данном методе расчёт фракции производится исходя из максимального проседания счёта. Работа по методу безопасной фракции менее рискованна, чем при использовании оптимальной фракции, но и прибыль в результате будет существенно меньше, а рост капитала будет проходить медленнее.
    Расчет фракции производится на основе заданного процента просадки, которую трейдер психологически может себе позволить. Если, например, приемлемой считается  просадка в 25%, берём максимальный исторический дродаун системы и, исходя из него, рассчитываем процент риска в каждой сделке, например 5%. Как правило, это значение существенно меньше оптимальной фракции.
    Метод безопасной фракции позволяет определиться с приоритетами и решить, что важнее– большая  прибыль ценой большего риска и просадок или наоборот, относительно безопасная торговля за счёт потери части прибыли.





Copyright WellForex © 2005 - 2017
Новое на сайте
[07.11.2017]
Обновлён рейтинг сигналов
[26.09.2017]
Советники для торговли бинарными опционами в МТ4
[23.08.2017]
Техники скальпинга: новостной пробой, технический пробой и боковые паттерны
[21.07.2017]
Важные аспекты форекс для начинающих
[20.06.2017]
Советник Vertex мультивалютный - 7 месяцев торговли
Советники WELLFOREX
Случайные статьи
[01.01.2013]
Осцилляторы. Правила анализа осцилляторов.
[30.12.2010]
Близкие или далёкие стопы?
[12.02.2013]
Тактика разворота - переворот (reversal position)
[29.07.2011]
Интуиция трейдера на Форексе
[26.11.2012]
Основные способы и стили торговли на рынке Форекс
ОПРОС
Какую валютную пару вы торгуете на Forex?



Всего ответов: 695
Поиск по сайту
Форекс рейтинг Рейтинг@Mail.ru