Главная » Статьи » Каталоги форекс » Книги о форекс
Мнение о книге Сафонова "Трейдинг. Дополнительное измерение принятия решений".
Предлагается рассмотреть возможность использования в техническом анализе, помимо основного ценового пространства (графиков цены и индикаторов), некоего дополнительного пространства, а именно графика изменения состояния депозита (эквити). Полагается, что результаты торгов случайны и имеют биномиальный характер («успех»-«неудача»).


Скачать книгу (djvu, 2.6Mb)
  
Показано, что несмотря на то, что результаты торгов случайны их распределения носят неслучайный характер, и содержат трендовые участки и участки неопределенности. При этом к дополнительному пространству применимы все те же методы технического анализа, что и к традиционному ценовому пространству. Анализируя кривую изменения депозита можно строить алгоритмы действий в последующих торгах.
Основное, что, можно вынести из книги- в поведении случайной величины- результата торгов- имеется «инерция», эту «инерцию» временно возникающих закономерностей можно использовать в своих интересах.
Участки инерции случайного блуждания равновероятного распределения хорошо видны на рисунке.
 

 
Цитата: «Закон инерции в дополнительном измерении есть некое выражение закономерности случайных событий, развивающихся упорядоченно: если какая-то тенденция началась, то, вероятнее всего, она будет продолжена» (конец цитаты).
Согласитесь, точно так же звучит определение тренда. Иными словами серии сделок по признаку прибыль-убыток даже при равновероятном их исходе имеют свои тренды и флэты. Следовательно, существует  гипотетическая возможность фильтрации трендовых участков исходов торгов, например наложением на эквити скользящих средних.
В тоже время этому есть два существенных затруднения:
  • Проверка выдвигаемых в книге гипотез крайне затруднена, поскольку может проводиться либо вручную, либо с привлечением дополнительного программного обеспечения собственного изготовления.
  • Эта проверка должна проводиться на выборке, равной количеству сделок торговой системы (в среднем 300…500 за период 9 лет, если это не пипсовка). Количество исходов проверки будет меньше как минимум на порядок (30…50). Этого явно не достаточно с точки зрения статистической достоверности результата.

 

Другие статьи по теме:

Какой должна быть эквити?

Типы тестирования и измерения производительности торговой системы

Как оптимизировать торговые системы?

Категория: Книги о форекс | Добавил: Admin (08.08.2010)
Просмотров: 4301 | Комментарии: 1
Всего комментариев: 1
1 Garik  
Начал читать книгу, но до конца не осилил- слишком мудрёная. Много всяких формул и рассуждений. Может быть конечно что-нибудь и выйдет из всего этого, но как-то всё сложно. Осилить бы первое ценовое пространство! Я имею ввиду обычные входы-выходы, чтобы получить прибыльную систему, а потом уже лезть в следующие производные.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]