| Предлагается рассмотреть возможность
использования в техническом анализе, помимо основного ценового пространства (графиков
цены и индикаторов), некоего дополнительного пространства, а именно графика
изменения состояния депозита (эквити). Полагается, что результаты торгов
случайны и имеют биномиальный характер («успех»-«неудача»).
Скачать книгу (djvu, 2.6Mb)
|
Показано, что несмотря
на то, что результаты торгов случайны их распределения носят неслучайный
характер, и содержат трендовые участки и участки неопределенности. При этом к
дополнительному пространству применимы все те же методы технического анализа,
что и к традиционному ценовому пространству. Анализируя кривую изменения
депозита можно строить алгоритмы действий в последующих торгах.
Основное, что, можно вынести из
книги- в поведении случайной величины- результата торгов- имеется «инерция»,
эту «инерцию» временно возникающих закономерностей можно использовать в своих
интересах.
Участки инерции случайного блуждания
равновероятного распределения хорошо видны на рисунке.
Цитата: «Закон инерции в дополнительном
измерении есть некое выражение закономерности случайных событий, развивающихся
упорядоченно: если какая-то тенденция началась, то, вероятнее всего, она будет
продолжена» (конец цитаты).
Согласитесь, точно так же звучит
определение тренда. Иными словами серии сделок по признаку прибыль-убыток даже
при равновероятном их исходе имеют свои тренды и флэты. Следовательно,
существует гипотетическая возможность
фильтрации трендовых участков исходов торгов, например наложением на эквити скользящих
средних.
В тоже время этому есть два
существенных затруднения:
- Проверка
выдвигаемых в книге гипотез крайне затруднена, поскольку может проводиться
либо вручную, либо с привлечением дополнительного программного обеспечения
собственного изготовления.
- Эта
проверка должна проводиться на выборке, равной количеству сделок торговой
системы (в среднем 300…500 за период 9 лет, если это не пипсовка). Количество
исходов проверки будет меньше как минимум на порядок (30…50). Этого явно
не достаточно с точки зрения статистической достоверности результата.
| 
