Стратегия относится к трендовым торговым системам, а также к торговле по уровням Фибоначчи. В основе стратегии
тот факт, что после движения вверх или вниз в определенной точке, цена
обязательно начинает откат. Когда это происходит, наносим линию Фибоначчи от
начала до конца движения, чтобы спрогнозировать возможные точки отката.
Проведенные горизонтальные линии могут обеспечивать поддержку или сопротивление
цене. Обычно используются уровни 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 или 100%. Это
означает, что после движения в любом направлении (которое равное 100%) может
произойти откат на 38.2% или 50% и так далее в противоположном направлении.
Если движение возвращается к исходной точке, то считается, что произошел откат
на 100%.
Чтобы
сделать этот инструмент более эффективным, можно использовать в торговле
кластеры откатов Фибоначчи на одном и том же уровне. Для этого берутся разные
стартовые точки при построении линий
Фибоначчи, которые будут завершаться в общей последней точке. В качестве
примера, на рисунке приведены два набора уровней Фибоначчи, построенных для
двух волн- долгосрочной (от С до Е) и краткосрочной (от В до Е). Обратите
внимание, что уровень отката на 38.2% долгосрочного движения вниз (от С до Е)
накладывается на уровень отката на 50% краткосрочного движения вниз (от D до
Е). Это и называется кластером Фибоначчи, именно на кластерах вероятность
разворота цены является наивысшей.
Правила использования
уровней и кластеров откатов Фибоначчи.
Уровень 38.2% - при поиске кластеров уровень 38.2% используется
только для долгосрочных движений, т.е. уровень отката 38.2% долгосрочного
движения может сформировать кластер с уровнем отката 50% или 61.8%
краткосрочного движения.
Уровень 50% - важный уровень, откаты краткосрочных
движений на 50% могут формировать кластеры поддержки и сопротивления на
том же самом уровне.
Уровень 61.8% - важный уровень, также как уровень
50%, входы на этом уровне часто связаны с тем, что здесь формируется
кластер с откатом долгосрочного движения по Фибоначчи. 61.8% известно как
«Золотое сечение» и, вероятно, является наиболее мощным из уровней отката
Фибоначчи.
Уровень 78.6% - этот уровень используется не для
входов, а для размещения стоп-лоссов. Причина размещения стопа именно
здесь заключается в том, что чем дальше откатывается цена, тем больше
вероятность того, что мы наблюдаем не просто откат, а разворот движения
цены. Если цена прошла уровень 78.6%, высока вероятность отката движения
на 100%. Таким образом, использование стопа на уровне 78,6% поможет
уменьшить ваши убытки, по сравнению с менее жестким стопом на уровне 100%.
Уровень 100% - Полный откат движения. Используйте
его для стопов только в том случае, если вы хотите иметь менее жесткий
стоп, чем на уровне 78,6 или если использование 100% значительным образом
увеличивает вероятность прибыльности вашей сделки (например, если это
важный уровень поддержки/сопротивления).
Уровень 23,6% не используется, поскольку он слишком мал для входа с хорошей вероятностью
прибыльной сделки.
Вход по данной стратегии осуществляется на точке
кластера, когда цена касается его. Не ждите, что цена развернется около
этого уровня, тогда входить уже будет слишком поздно.
После вхождения в сделку устанавливаем цель- ближайший
максим/минимум или уровень 0% - экстремум волны. Можно также использовать
расширения Фибоначчи, например уровень127%.
