Стратегия относится к торговым системам на пробое волатильности.

Как известно, полосы Боллинджера расширяются во время периодов высокой волатильности и сужаются во время периодов низкой волатильности, то есть в периоды боковых трендов. При этом каналы Келтнера менее чувствительны к ценовым колебаниям и характеризуют долговременную рыночную волатильность. Стратегия основана на предположении, что при значительном снижении волатильности, когда полосы Боллинджера оказываются внутри каналов Келтнера, высока вероятность сильного движения.

Следует заметить, что вместо индикатора каналов Келтнера в стратегии может быть применён более растространённый индикатор конверты Envelopes, который является стандартным в Метатрейдере.

Направление входа определяется при помощи осциллятора Momentum с периодом 12 сглаженного  экспоненциальной скользящей средней с периодом 5. Положительный моментум сигнализирует об открытии длинной позиции, отрицательный- об открытии короткой позиции. Кроме того, при помощи моментума определяются моменты выходов. Пока осциллятор формирует более высокие максимумы при длинных сделках или более низкие минимумы при коротких сделках, система будет оставаться в позиции, если нет, то позиция закрывается на следующем баре.

Настройки индикаторов.

• Рабочий таймфрейм – H1.
• Полосы Боллинджера: период 20, СКО=2.
• Каналы Келтнера: период 20.
• Momentum: период 12, период ЕМА=5.

• Полосы Боллинджера закрываются внутри канала Келтнера.
• Как только полосы Боллинджера выходят за пределы канала Келтнера, а осциллятор Моментум больше нуля, открываем длинную позицию на открытии следующего бара.
• Выставляем стоплосс на 2-3 пункта ниже ближайшего локального минимума.
• Закрываем позицию на открытии следующего бара, если осциллятор Моментум начинает снижаться.

• Полосы Боллинджера закрываются внутри канала Келтнера.
• Как только полосы Боллинджера выходят за пределы канала Келтнера, а осциллятор Моментум меньше нуля, открываем короткую позицию на открытии следующего бара.
• Выставляем стоплосс на 2-3 пункта выше ближайшего локального максимума.
• Закрываем позицию на открытии следующего бара, если осциллятор Моментум начинает увеличиваться.