Данная стратегия интересна тем, что основана на использовании не совсем обычного торгового инструмента – индикатора тикового объёма Volume. Другая особенность в том, что эта стратегия выдаёт опережающие сигналы. Как правило все торговые сигналы запаздывающие, скользящие средние или осцилляторы дают сигналы на вход когда тренд или разворот уже сформировались, поэтому часто бывает так, что после открытия позиции цена начинает движение в противоположную сторону. Стратегия Volume Trading позволяет предсказывать движения до их возникновения, в этом её уникальность. Подобным свойством обладают только сигналы, полученные с использованием уровней Фибоначчи.

Рисунок 1 Примеры опережающих сигналов по стратегии

Но давайте начнём разбираться по порядку. 

Рекомендуемый таймфрейм для торговли по  стратегии M15 и М30. Работаем по двум индикаторам объёма: по индикатору тиковые объемы Volume и индикатору Market Facilitation Index (MFI)  Била Вильямса, который тоже стандартный и имеется в составе МТ4, пожалуйста не путайте с другим индикатором терминала обычным MFI. Установка индикаторов в MetaTrader стандартная, настраиваем только цветовую гамму

Сочетание индикаторов тикового объема Voleme и MFI позволяют сделать прогноз движения цены, показанные на рисунке 2.

Рисунок 2 Варианты прогноза ценового движения

• Объем увеличивается, низкая волатильность в сочетании с восходящим (бычьим) трендом – продолжение бычьего тренда (вариант №1). Если тренд нисходящий (медвежий) – ожидаем снижения цены (вариант №2).
• Объемы уменьшаются, тренд восходящий и до этого наблюдался вариант №1 – долгосрочная тенденция (вариант №3)
• Объемы растут, тренд нисходящий плюс вариант №1 – краткосрочная тенденция с последующим разворотом (вариант №4).
• Нисходящий тренд, объемы уменьшается и наблюдается вариант №2 – возможная длительная тенденция (вариант №5)
• Нисходящий тренд, объемы увеличивается и наблюдается вариант №2 – краткосрочная тенденция (вариант №6)

Высокие столбцы гистограммы Market Facilitation Index (индекс «легкости» рынка)  сигнализируют о низком сопротилении текущему тренду, а сочетание роста MFI с резким уменьшением Volume будет подтверждением продолжения текущего тренда.

Моментом начала нового или разворота текущего тренда всегда предшествуют резкие изменения объема при внешнем продолжении движения текущего тренда. По индикаторам это проявляется в дивергенции индикаторов к графику цены – сила быков/медведей или дивергенция объема.

Индикатор MFI является базовым для поиска точек входа и анализа текущего рынка. Его рост сигнализирует о снижении объема и на рынке остаются только «мелкие» игроки. Такой рынок обычно бывает в периоды праздников. Рост тикового объема и снижение индикатора MFI означает наличие на рынке противостояния быков и медведей, что почти всегда приводит к смене тренда или пробою сильного ценового уровня.

Индикатор MFI учитывает в расчете значения текущей цены и тикового объема и определяет текущий тренд:

Зеленые бары (сильный сигнал): Бар появляется при росте объема и динамики рынке. На рынке число открытых сделок увеличивается, и тренд идет в направлении толпы. Такая ситуация не может быть точкой открытия сделки, и индикатор только подтверждает текущий тренд.

Коричневый (падает тренд): происходит фиксация текущей прибыли и нет открытия сделок в противоположном направлений. Сила текущего тренда уменьшается соответственно с тиковыми объемами, и сигнальный бар очень часто формируется на максимуме первой волны Эллиота.

Синий (ложный сигнал): текущий тренд не сопровождается изменением объема – маркетмейкеры пытаются сдвинуть рынок с тренда и мелкие трейдеры попадают в ложные ценовые импульсы, которые выбивают с рынке особо нервных. 

Розовый (проседающий тренд): такой сигнал обычно означает завершение и замедление текущего тренда, несмотря на рост тикового объема. Мы наблюдаем на ценовом графике консолидацию в узком диапазоне, и следует два варианта – продолжение текущего тренда или трендовый разворот.

Важное замечание: для трейдеров любящих точность и использующих волновой анализ – если «розовый» бар совпадает с свечными моделями «Дожи» или «Пин-бар» находящимися в текущей волне и дополнительно присутствует дивергенция по индикатору MACD, по можно предсказать трендовый разворот почти со 100% вероятностью.

Сигналы по стратегии Volume Trading

Условия сделки на покупку (BUY):

• Индикатор MFI меняет цвет на синий и рост не менее чем на 20%
• Текущая свеча и свеча объема красного цвета (бычьи)

Сигнал особенно сильный, если тело текущей ценовой свечи больше чем сумма ее теней. Смотрим пример сигнала на рисунке 3.

Рисунок 3 Сигнал покупки

Важное замечание: бычьей свечой считается свеча, которая при отрицательном закрытии имеет нижнюю тень, больше чем сумма тела свечи и верхней тени.

Условия сделки на продажу (SELL):

• Индикатор MFI меняет цвет на синий и рост не менее чем на 20%
• Текущая свеча и свеча объема синего цвета (медвежьи)

Как и в случае BUY сигнал сильный, если тело текущей ценовой свечи больше чем сумма ее теней. Смотрим пример сигнала на рисунке 4.

Рисунок 4 Сигнал продажи

Важное замечание: медвежьей свечой считается свеча, которая при положительном закрытии имеет верхнюю тень, больше чем сумма тела свечи и нижней тени.

Устанавливаем стоп-лосс на следующих уровнях:

• При BUY-сделке: Low Price – (High-Low)/3;
• При SELL-сделке: High Price + (High-Low)/3.

Тейк-профит устанавливаем в два раза больше стоп-лосса.

Как и любая стратегия, основанная на корреляциях данная стратегия на тиковом объеме наиболее хорошо работает на средних и больших временных таймфреймах.

Стратегия не нагружает график большим количеством индикаторов, достаточно проста для начинающих трейдеров и может выдавать опережающие сигналы. 

Хорошим дополнением к стратегии будут комбинации японских свечей, сигнализирующие о продолжении или смене тенденции. Однако не следует использовать их в большом количестве, поскольку это сильно сказывается на частоте торговли.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФОРЕКС - СОВЕТНИКА ПО ЭТОЙ СТРАТЕГИИ