Стратегия относится к торговле на основе волнового анализа. Стратегия разработана для часового интервала (Н1). При определении точек входа в рынок используются основы Волновой теория Эллиота и сигналы от экспоненциальных скользящих средних - EMA 144 и EMA 169, которые образуют канал на ценовом графике.
Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА 144 имеет очень важную особенность - при достаточно сильном и длительном трендовом движении, она является просто отличной поддержкой для цены. А так же если цена пересечет экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА 144, то это пересечение говорит о том, что тренд на рынке намерен изменить свое направление движения на противоположное предшествующему.
Если умело использовать эти свойства EMA 144, и при этом применить еще и некоторые дополнительные фильтры по торговой системе - то вполне возможно использовать получившуюся систему для прибыльной и логически обоснованной системы торговли.
Сигналами для входа в рынок будут служить пересечения ценового канала, образованного 2-мя скользящими средними: ЕМА 144 и EMA 169. Фильтром для заключения торговой сделки будет образование фрактала на рынке, на пробой данного фрактала мы и будем ставить отложенный ордер.
Сигналы для фиксации полученной прибыли будем брать из волновой теории Эллиота, а так же от уровней и расширений Фибоначчи, отмеряемых от 1-й волны Эллиота по текущему тренду на рынке.
Принцип торговли по стратегии форекс "Волна”:
Скользящие средние ЕМА 144 и ЕМА 169 образуют на ценовом графике канал. Если цена находится выше данного канала, то эта зона называется "зоной покупки”, если цена находится ниже образованного канала, то эта зона называется "зоной продажи”.
Торговые сигналы для заключения сделки на покупку:
Смотрим на выбранный ценовой график - если свеча на часовом интервале пробивает канал из 2-х EMA, а затем закрывается выше этого канала, либо непосредственно в данном канале (между 2-х средних), то нам нужно подождать пока не образуется фрактала на графике. Этот фрактал будет являться фильтром для установки отложенного ордера на покупку BuyStop (как вариант- 1 из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо выше него, либо в нём).
При смене тренда, сигналом может быть обычный фрактал, который пробил одну из 2-х средних образованного канала, не учитывая при этом закрытия свечей. Т.е., все что нужно сделать - это подождать формирования импульс-отката для заключения сделки на покупку, и установить отложенный ордер BuyStop на пробой данного фрактала + фильтр+ величину спреда.
Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образовавшегося канала за экстремальное значение первой волны (локальный минимум), либо за предыдущий фрактал, если вход в рынок вы производите не в самом начале разворота тренда на рынке.
Торговые сигналы для заключения сделки на продажу:
Анализируем выбранный часовой график - если свеча на часовом интервале пробила канал скользящих средних и закрылась ниже этого канала, либо между 2-х средних, то следует дождаться образования на графике фрактала. Этот фрактал будет служить дополнительным фильтром для установки отложенного ордера на продажу (как возможный вариант-одна из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо ниже него, либо в нём) .
При смене тренда сигналом может служить фрактал, который пробил одну из скользящих средних канала, не учитывая при этом закрытия свечей. Т.е. следует дождаться момента формирования импульс-отката для сделки на продажу, и установить отложенный ордер SellStop на прорыв данного фрактала +фильтр.
Страховочный Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образованного канала из скользящих средних за экстремум первой ценовой волны (локальный максимум), либо за прошлый фрактал, если вы входите в рынок не в самом начале разворота тренда на рынке.
Правила торговли оп стратегии форекс "Волна”:
1. Выше канала скользящих средних находится "зона покупки”, ниже этого же канала находится "зона продажи”, отложенный ордер ставится на прорыв 1-го появившегося фрактала на рынке выше либо ниже канала средних. Страховочный Стоп-лосс ставится выше либо ниже начала 1-ой волны Эллиота. Если вход в рынок производится не в 1-ю волну, то стоп-лосс ставится за предыдущих фрактал, который расположен на противоположной стороне канала средних.
2. Размер торговой позиции следует поделить на 2 равные части.
3.Правила для закрытия прибыли по сделке:
а) 1-я часть сделки следует зафиксировать либо на 262 % по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны, либо на завершении 3-ей волны Эллиота.
б) 2-я часть сделки следует зафиксировать на расширении Фибоначчи 362%-424% от размера 1-й волны, либо на завершении 5-ой волны Эллиота.
в) Если тренд в 3-й волне достаточно мощный, то прибыль по 1-м 50% сделки фиксируем при приостановке ценового движения, обычно это происходит в области 300-338%-362% по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны.
г) При торговле по волновой структуре, так же следует учитывать более младшие волновые уровни, или другими словами рассматриваются так же волны Эллиота по интервалах М15-М30, для более точного определения уровня закрытия профита.
д) Если вы входите в торговую сделку в 5-й волне Эллиота, то 1-я часть прибыли фиксируется именно на 362% Фибоначчи, при этом так же следует уточнить область закрытия профита по более младшей волновой структуре.
е) После фиксации первых 50-ти % прибыли стоп-лосс необходимо установить в уровень безубытка по второй части открытого лота.
4. Так же Стоп-лосс в безубыток переставляется за образовавшийся уровень отката, после того, как пробит экстремум этого ценового движения.
5. Возможный вариант фиксации 2-й части открытого лота (если при этом 1-я его часть уже была зафиксирована на уровне Фибоначчи 262% либо 362% от первой волны Эллиота) - применение трейлинг-стопа по предыдущим фракталам, противоположным движению.
6. Так же следует учитывать временной фильтр для открытия сделок по валютным парам EURUSD и GBPUSD. Т.е. следует выставлять ордера в промежутке с 8:00 по времени терминала, и до 18:00-19:00 часов (т.е. приблизительно с 7:00 и до 17:00-18:00 по GMT).
7. После 17-18:00 по GMT для валютных пар EURUSD и GBPUSD ордера можно устанавливать, но при этом следует учитывать ситуации на валютном рынке. До 7:00 по GMT отложенные ордера не следует устанавливать вовсе.
8. Если тренд на рынке закончился, то учитывайте временной фильтр для входа в рынок (например тренд продолжался не менее одной недели), он будет равняться минимум 2 торговым дням после окончания тренда - т.е. ордера не выставляются.
9. Отложенные ордера по валютным парам кросс-курсов: GBPJPY, EURGBP, GBPCHF можно устанавливать абсолютно в любое время торговых суток.
10. Так же следует игнорировать торговые сигналы на покупку либо продажу, если он образуется после достаточно большого хода цены в направлении торгового сигнала.
Примеры заключения сделок по Стратегии форекс "Волна”:
На покупку: в этом случае изначально стоп-лосс установлен за уровень 1.4050, минус фильтр 5 пунктов. Вход в рынок произведен в начале 3-й волны Эллиота.
Пример на продажу: Вход в рынок произведен так же в начале 3-й волны Эллиота. В этом случае 1-е 50% сделки была закрыта приблизительно на уровне 323% от первой волны Эллиота. 2-е 50% сделки были закрыты по установленному тейк-профиту на уровне 362% минус фильтр.
