Вторник, 21.11.2017, 16:54
WELLFOREX

РАЗРАБОТКА, ТЕСТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ - СОВЕТНИКОВ ФОРЕКС
Главная Контакты Сигналы Программирование Партнёрка Скачать советники Магазин Регистрация Вход
Приветствуем Вас, Гость · RSS
ФОРЕКС КАТАЛОГИ
Стратегии форекс
Торговые идеи, заготовки торговых систем форекс

Отзывы о книгах форекс
Мнения и отзывы о наиболее известных книгах форекс

Реальная торговля
Мониторинги торговли нашими советниками

Форекс для начинающих
Базовые знания о форекс

Статьи форекс
Методы торговли, актуальные вопросы форекс

Форекс - прогнозы
Торговые рекомендации ведущих аналитиков

Торговые системы
Тест и оптимизация
Управление рисками
FAQ
Лента и рассылка

Чтобы подписаться на рассылку просто зарегистрируйтесь
 Каталог статей
Главная » Статьи » Каталоги форекс » Статьи форекс

Раздельное тестирование входов и выходов торговой системы
Всего комментариев: 0
    После того, как вы подобрали элементы вашей торговой системы, возникает соблазн немедленно протестировать ее как единое целое. Кроме всего прочего, систе­ма по своему составу и определению есть совокупность взаимосвязанных частей, и кажется разумным, что она должна тестироваться в комплексе. Проблема такого под­хода заключается в том, что один элемент системы может улучшать или ухудшать результаты относительно остальных. У вас может быть прекрасный метод вхождений, однако, если у вас слабые выходы, это забракует ваши вхождения вместе с оставшей­ся частью системы, если результаты совокупной производительности не удовлетворят вашим стандартам. Также хорошо бы знать, насколько часто используется один эле­мент по сравнению с остальными. Если ваш контроль рисков состоит из двух типов остановок, простой долларовой остановки и недавнего пика или впадины, то в про­цессе разработки и тестирования вам поможет знание того, как часто включается каждая из этих остановок.
    По этим причинам мы разработали методы, которые разделяют части торговой системы и позволяют тестировать их независимо. Эти методы неидеальны, потому что части системы часто неразрывно связаны, но мы находим их весьма полезными. За­метьте, что любые демонстрируемые нами результаты тестирования не являются ут­верждениями о превосходстве одного метода над другим. Мы пытаемся показать про­цесс, а не быть арбитрами в дискуссии о том, какие технические исследования лучше. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы провели эти процедуры самостоятельно в контексте собственных потребностей и пришли к своим собственным заключениям.

    Тестирование вхождений

    Тестирование ваших любимых методов вхождений может оказаться очень ра­зоблачительным (и болезненным). Мы все слишком часто убеждались, что многие дорогие нашему сердцу предположения о правильности способа вхождения в рынок оказывались в лучшем случае посредственными. Когда вы станете экспертом в тести- . ровании систем, вы, вероятно, обнаружите, что важность вхождений уменьшается, и что способ, которым вы выходите с рынка, становится более важным фактором. Все, что вы можете требовать от вхождения, это чтобы оно вам дав ало более чем случай­ный потенциал дохода. После того, как вы это получили, только от вашей стратегии выхода зависит, сможете ли вы поймать столько дохода, сколько возможно, поддер­живая при этом убытки на разумном уровне.
    Одним из наиболее важных статистических параметров, получаемых при тести­ровании систем, является процент выигрышей по отношению к проигрышам (% выиг­рышей). При прочих равных высокий процент выигрышей, очевидно, предпочтитель­ней низкого процента выигрышей. К счастью, если отношения среднего дохода к средним потерям установлены правильно, это может принести на продолжительном периоде прибыль, даже если процент выигрышей упал до очень малфй величины. Боль­шинство долгосрочных трейдеров умудряются выживать, вылавливая то тут, то там очень большие доходы, и приходят к итогу всего в 35 - 45 процентов выигрышных торгов. Проблема в том, что, несмотря на малые потери и большие доходы, чем мень­ше процент выигрышей, тем более непостоянными будут торговые результаты. К не­которому моменту скачки баланса счета от вершины к впадине станут невыносимы для всех, кроме трейдеров с самыми крепкими нервами.
    С еще более сложной задачей сталкиваются дневные трейдеры, которые должны разработать метод, который выигрывает более чем в 50 процентах случаев. Эти трей­деры не могут позволить своим доходам течь, потому что они вынуждены выходить до того, как закроется рынок. Их отношение стоимости трансакций к доходам от торгов­ли обычно очень высоко, и чрезвычайно сложно поддерживать отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу на уровне больше 1:1. Независимо от того, являе­тесь ли вы краткосрочным или долгосрочным трейдером, нельзя получить высокий процент выигрышей без правильного вхождения в рынок. Несмотря на то, что в сово­купной схеме выходы важнее вхождений (кроме всего прочего, именно выход оконча­тельно определяет отдачу торговли), намного проще найти хорошие выходы, когда вхождения были совершены правильно.

    Методология тестирования вхождений

    Лучший способ эффективно протестировать любой отдельный элемент торговой системы - изолировать его насколько это возможно. Однако изолирование элементов торговой системы значительно сложнее, чем могло бы показаться, потому что торго­вая система, по определению, состоит из набора взаимосвязанных компонентов. Из­менение одного компонента даже на небольшую величину может сильно изменить ваши торговые результаты неожиданным и непредсказуемым образом. Мы часто де­лали тщательно продуманные незначительные изменения в тестируемой нами системе, которые производили невообразимый беспорядок в н'ашей аккуратно созданной стра­тегии. После того, как это произошло возмутительно большое количество раз, мы решили применить пошаговый подход, который позволил бы нам изолировать вхож­дения от других элементов торговой системы. Мы не утверждаем, что это единствен­ный или лучший путь тестирования вхождений, но он кажется вполне логичным, и он работал у нас.
   Метод прост. Настройте вашу торговую систему и затем удалите ваши нор­мальные выходы. Замените их на метод, который автоматически выходит с рынка через заданное количество дней после вхождения. В нашем тестировании мы обычно искали сигналы вхождения, которые бы ставили нас на правильную сторону средне­срочных трендов. Мы установили выход теста после 2,10,15 и 20 дней. Выбор дней дает некоторое понимание силы и направления рынка после вхождения. Например, если ваш 5-дневный выход дает малый процент выигрышных торгов, в то время как 10-дневные выходы дают хорошие результаты, мы могли бы заключить, что у нас есть некоторое пространство для улучшения задания времени при том, что наше направле­ние кажется правильным. Если пятидневные выходы дают лучшие результаты, мы, возможно, получили хороший метод вхождений для краткосрочной торговли, но не для наших долгосрочных задач. Вам следует установить временные периоды для дней выхода в соответствии с вашим собственным стилем торговли. Например, вы могли бы найти ценным тестировать выходы после только 1 дня, или вы могли бы решить выходить после 30 дней.

    Анализ результатов тестирования

    Мы хотим, чтобы тест показал нам процент выигрышей, основанный, насколько это возможно, на правильности направления вхождения и задания времени вхождения без учета других соображений. Удалите все проскальзывания и комиссионные расхо­ды и не используйте остановок. Будет еще достаточно возможностей для включения фактора соответствующих расходов, когда в будущем мы соберем систему для сово­купного тестирования. Так как вы не используете остановки или какие-либо другие реальные выходы, показатели совокупного дохода, полученные в результате тести­рования такого типа, по существу, не имеют смысла. Сейчас мы вынуждены рассмат­ривать доходы и потери как случайности рынка. То же верно и для отношений средне­го дохода к средним потерям. Когда мы закончим собирать нашу объединенную систему, текущие остановки и выходы фиксации дохода определят значения этих ве­личин. На этом этапе важной величиной для сравнения вхождений является процент выигрышей.
    Если метод вхождения стоящий, то он должен вводить вас в рынки в правильном направлении с процентом выигрышей значительно превышающим случайное. Мы не собираемся погружаться в статистические проверки "значительности", но все же при­ведем основное правило: вхождение считается лучше, чем случайное, если оно при­быльно по меньшей мере 55 процентов времени на диапазоне рынков. Также, если вы пытаетесь следовать за трендом, торги должны показывать повышающийся процент выигрышей с увеличением временного интервала.
    Чрезвычайно важно, чтобы любой выбираемый вами метод вхождения произво­дил результаты лучше, чем случайное вхождение, потому что при добавлении остано­вок и попытке позволить доходам течь процент выигрышей непременно существенно снизится. Чем лучше изначально процент выигрышей ваших вхождений, тем ближе могут быть ваши остановки. Если вы предпочитаете относительно далекие останов­ки, вы можете добиться более высокого процента выигрышей за счет увеличения рис­ка на торговле.
    Невозможно регулировать торговую систему, изменяя ее основные элементы, и видеть результаты Очередной итерации, но мы нашли, что становится намного проще, если вы работаете, полагаясь на точное знание того, насколько эффективны ваши вхождения, и, таким образом, четко видите результат ваших методов выхода. Если вы начали с метода вхождения правильного в 75 процентах случаев, и он скатился до 30 процентов выигрышей после добавления всех необходимых остановок и стратегий выхода, вы можете продолжать работу, исправляя только несовершенные элементы системы, вместо модификации вхождений. Большинство трейдеров, взглянув на толь­ко что описанную систему, возложили бы ответственность на вхождения. К сожале­нию, вхождения собирают похвалы и порицания за результаты системы, что совер­шенно неправильно. Наше независимое тестирование вхождений позволяет понять, какую часть похвал или обвинений они действительно заслуживают. Кажется, боль­шая часть тестирования технических исследований проводится на оборотной основе, когда один и тот же индикатор используется как для вхождений, так и для выходов. Мы не станем докучать демонстрацией этих бесполезных результатов тестирования. Исследование может прекрасно подходить для той или иной задачи, но мы никогда не сможем узнать результаты из-за невозможности изолировать его способность выпол­нения каждой из функций.

    Важность выходов

    Мы, очевидно, не рекомендовали бы вам торговать без остановок, выходя с рынка через произвольное количество дней. Тем не менее такое упражнение показы­вает всю сложность нахождения метода вхождения, который, будучи отделенным от стратегии выхода, давал бы неслучайные результаты. Задача вхождения, как мы го­ворили, состоит в том, чтобы дать нам вероятность дохода больше, чем вероятность выпадения монетки на определенную сторону. Вам нужтю протестировать ваши вхож­дения, и, если ваш текущий метод не в состоянии показать производительность луч­ше, чем просто случайный, то лучше бы вам поискать новый метод.
    Что, вероятно, не менее важно, это исследование подчеркивает важность выхо­дов. Мы утверждаем, что возможно создать прибыльную торговую систему, исполь­зующую случайные вхождения и комбинацию остановок и выходов получения дохо­дов. Невозможно сконструировать прибыльную систему, использующую почти идеальные вхождения и случайные остановки и выходы. Сконцентрируйте ваши уси­лия на том, что особенно важно: на контроле рисков, хороших выходах и управлении денежными средствами вместо того, чтобы гоняться за идеальным методом вхожде­ния. В следующий раз, когда вы услышите о ком-то, получающем большие доходы, обусловленные применением последнего высокотехнологичного метода вхождения, спросите его о применяемой им стратегии выхода и запишите ее, потому что, вероят­но, в ней-то и кроется секрет успеха.

    Тестирование выходов

    Тестирование вхождений, изолированных от выходов, относительно простое, а результаты объективны и легко оценимы. Независимое тес­тирование выходов намного сложнее. Так как вхождения и выходы часто взаимодей­ствуют непредсказуемыми путями, тесты, разработанные для демонстрации нам отно­сительных преимуществ различных стратегий выходов, будут находиться под влиянием метода вхождения. Мы сил постарались разработать процедуру тестирования, кото­рая давала бы нам некоторое понимание относительных достоинств различных попу­лярных стратегий выходов. Несмотря на то, что мы не полностью удовлетворены методологией тестирования, мы полагаем, что она достаточно хорошадля того, что­бы позволить нам беспристрастно сравнить различные выходы при одинаковых ры­ночных условиях.

    Методология тестирования выходов

    Для тестирования невозможно изолировать выход так же эффективно, как вхож­дение. Лучший метод, который нам удалось придумать, заключается в тестировании всех стратегий выхода с использованием одного и того же простого метода вхожде­ния. Мы подобрали метод вхождения, дающий разумные результаты в качестве обо­ротной системы, и затем тестировали каждый из методов выхода на одинаковых дан­ных с идентичными вхождениями. Если каждый метод выхода тестируется при использовании одинаковых вхождений, то мы сможем произвести обоснованные срав­нения результатов. Надо признаться, выходы, которые хорошо работают с одной системой вхождений, не обязательно будут так же хорошо работать с другой, но, если вхождение носит насколько возможно общий характерно вы по крайней мере полу­чите некоторое представление об относительной эффективности различных выходов. Аналогично тестированию вхождений вы можете встревожиться, взглянув на резуль­таты тестирования ваших любимых стратегий выхода, и обнаружить, что они не луч­ше простой оборотной системы. Мы уж точно были удивлены многими результатами нашего тестирования.
    В качестве метода вхождения для наших тестов подойдет практически любая оборотная система следования за трендом, например система пересечения двух простых скользящих средних (5 дней/10 дней, 5/20, 5/30 и 5/40) в качестве таймера вхождений. Длинное вхождение будет сигнализировано пересечением краткосроч­ной скользящей средней снизу вверх более долгосрочной скользящей средней, а ко­роткое вхождение будет генерироваться противоположным пересечением. Выходами для эталонного теста производительности будут развороты скользящих средних. На открытии торгового дня, следующего за пересечением скользящих средних, мы закро­ем одну торговлю и немедленно инициируем другую, но уже в противоположном направлении. Так как мы оставляем точки вхождения насколько возможно неизменны­ми для непосредственного сравнения выходов, мы будем торговать только на пересе­чениях и никогда - между пересечениями.
    Чувствительность методов задания времени вы­ходов надо установить таким образом, что выход обычно будет генерироваться перед следующим раз­воротом скользящих средних. Если выход не включится, торговля будет закрыта пе­ресечением скользящих средних, и новая торговля будет инициирована в тот же день и на той же цене открытия, что и у оборотной системы. Таким образом, все тесты должны генерировать одинаковое с эталонной системой количество торгов на рынке. Каждый выход будет бороться с идентичными рыночными условиями, включая оди­наковые развороты эталонной системы. Это позволяет нам сравнивать одни выходы с другими. При прочих равных будет просто найти стратегию выхода с лучшей произ­водительностью.
    Одно предостережение: трудно найти выход, который бы всегда выводил нас с рынка до пересечения скользящих средних. Чем больше торгов используют нереверсивные выходы, тем лучше для нашего теста. Мы хотим, чтобы как можно больше наших выходов были результатами сигналов тестируемого нами метода выходов, а не разворотами скользящих средних. К сожалению, мы не можем избавиться от эта­лонных разворотов, потому что тогда количество торгов и даты вхождений будут коренным образом меняться от одного теста выходов к другому.



 
Категория: Статьи форекс | Добавил: Admin (12.01.2011)
Copyright WellForex © 2017
Новое на сайте
[07.11.2017]
Обновлён рейтинг сигналов
[26.09.2017]
Советники для торговли бинарными опционами в МТ4
[23.08.2017]
Техники скальпинга: новостной пробой, технический пробой и боковые паттерны
[21.07.2017]
Важные аспекты форекс для начинающих
[20.06.2017]
Советник Vertex мультивалютный - 7 месяцев торговли
Советники WELLFOREX
Случайные статьи
[12.02.2013]
Тактика разворота - переворот (reversal position)
[16.07.2011]
Основные комбинации японских свечей
[20.08.2012]
Что такое кредитное плечо?
[28.03.2016]
Что такое ZuluTrade?
[29.07.2011]
Страх перед сделкой на рынке форекс
ОПРОС
Какую валютную пару вы торгуете на Forex?



Всего ответов: 695
Поиск по сайту
Форекс рейтинг Рейтинг@Mail.ru