Прежде всего определимся что такое тренд и как его учитывать в своей торговле. Проблема в том, что тренд на пятиминутном графике M5 будет незначительным всплеском на часовом графике H1 и едва заметным рыночным шумом на дневном графике D1. Тренд необходимо соотносить с тем временным периодом на котором вы торгуете, и со стилем торговли – временем удержания позиции.
Если вы краткосрочный скальпер – пипсовщик, вас вряд ли будет интересовать глобальная тенденция на дневном графике, и если вы долгосрочный инвестор, вам всё равно, что происходит на минутном графике. Если же вы внутридневный трейдер, необходимо анализировать тренд в нескольких временных периодах, как выше так и ниже основного рабочего. На этом принципе основаны многие классические стратегии торговли, например метод 3-х экранов Александра Элдера.
Поясним сказанное на примере. На рисунке приведен один и тот же фрагмент графика GBPUSD в трех разных временных периодах: 1-й график М5, 2-й график H1 и 3-й график D1.
На первом графике М5 в течении всего дня мы видим медвежий (нисходящий) тенд, на часовом графике Н1 этот же день представляется как часть флета, колебания с отскоками от границ канала, при котором нисходящее движение предыдущего дня сменяется восходящим движением. И, наконец, на 3-м, дневном графике этот день мы видим, лишь медвежью свечу, небольшую коррекцию как часть долгосрочного бычьего тренда.
При построении собственной трендовой торговой системы в любом случае желательно учитывать тенденции на соседних таймфреймах. Но не следует этим сильно увлекаться, большое количество дополнительных условий снижает количество совершаемых сделок и достоверность результатов тестирования. Оптимальное количество учитываемых периодов 2-3.
Лучшие индикаторы тренда без перерисовки
Индикатор Trend Filter
Индикатор представляет собой 3-х цветную линию, он открывается в дополнительном окне. Алгоритм определяет скорость изменения цены и показывает, присутствует на рынке восходящий, нисходящий тренд или боковое движение. Если линия окрашивается в желтый цвет, это означает, что на рынке начался тренд. Индикатор не перерисовывается, т.е. не меняет предыдущие свои значения.
Скачать индикатор Trend Filter
В индикаторном окне после установки Вы будете наблюдать единственную линию, которая во время работы алгоритма может изменять свой цвет на зеленый – восходящая тенденция, красный – нисходящая тенденция, желтый – состояние неопределенности.
Входные параметры:
- Nbars – период индикатора (количество баров, учитываемых в расчёте);
- MA_Period – период скользящей средней;
- Nbars определяет чувствительность индикатора, чем он больше, тем он становится менее чувствительным по отношению к рыночным колебаниям;
- Ma_period определяет период скользящей средней, сглаживающей индикаторные показания.
При агрессивном стиле торговли период индикатора имеет смысл уменьшить, так он будет более чувствительным к рыночному движению и давать большее количество сигналов. При этом следует учесть, что количество влияет на качество.
Стратегия использования индикатора Trend Filter:
- линия индикатора изменила цвет с красного на жёлтый (начался восходящий тренд) - открываем длинную позицию (покупка);
- линия изменила цвет с жёлтого на зелёный – закрываем длинную позицию;
- линия изменила цвет с зелёного на жёлтый – открываем короткую позицию (продажа);
- линия изменила цвет с желтого на красный – закрываем короткую позицию;
- линия окрашена в зелёный или красный – не торгуем, на рынке боковое движения.
Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме/максимуме, а выйти из позиции можно при заданном профите равному стоп-приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.
Важно входить в сделку сразу при изменении цвета линии (на открытии нового бара), чтобы не пропустить начало тренда.
Альтернативная стратегия торговли по индикатору TrendFilter основана на использовании уровней:
- пересечение уровня снизу -0,95 вверх – покупка;
- пересечение уровня 0,95 сверху вниз – продажа.
Возможно также комбинирование уровней с цветовыми сигналами.
Следует учесть некоторые особенности, которые предполагает данная стратегия торговли по индикатору Trend Filter:
- нельзя торговать в то время, когда выходят важные новости;
- нельзя торговать, когда сигнал индикатора Trend Filter появляется на свечах с чрезмерно большими телами;
- необходимо закрывать позиции, если Trend Filter возвращается обратно в зону флета.
Индикатор TrendWave
Индикатор открывается в отдельном окне и по виду напоминает стандартный индикатор Stochastic, с той разницей, что данный индикатор указывает моменты для совершения сделок цветными точками голубого и жёлтого цвета. Позволяет работать на любом валютном инструменте и на любом таймфрейме. Алгоритм индикатора довольно сложен, помогает вычислить реальные изменения ситуации на валютном рынке.
Скачать индикатор TrendWave
Стратегия торговли по индикатору TrendWave
- Как вы можете увидеть на картинке выше, при пересечении линий ниже определённого уровня появляется точка на вход в рынок. Поэтому сигналом ко входу на покупку является выход из зоны перепроданности и появление голубой точки.
- Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме, а выйти с позиции можно при заданном профите равному стоп приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.
Пример вы можете увидеть на картинке ниже:
- Сигнал на продажу появляется, когда линия индикатора выходит из зоны препроданности и появляется желтая точка.
- Стоп приказ устанавливаем на локальном максимуме, а профит выставляем равному стоп приказу. Так же вы можете выходить по противоположному сигналу.
Входные параметры:
- WavePeriod – период самого индикатора, его нужно подбирать исходя из выбранной валютной пары и таймфрейма;
- AvgPeriod – период усреднения: чем он крупнее, тем более сглаженными будут линии индикатора (основная и сигнальная);
- SoundAlert – звуковое уведомление при поступлении от индикатора сигнала на покупку или продажу. Значение «true» включает уведомление, значение «false» его отключает;
- EmailAlert – уведомление о появлении торговых сигналов на электронную почту (используется адрес почты указанный Вами при открытии счета у брокера).
В терминале МТ4 можно дополнительно настроить сигнальные уровни (на рисунке это ±60), и использовать их как дополнительные условия открытия позиций.
Индикатор может давать много ложных сигналов в затяжном тренде, чтобы этого не происходило, подбирайте параметры так, чтобы колебания линии индикатора максимально соответствовали длительности трендов на выбранном таймфрейме.
Индикатор Bbands stop
Индикатор отображается на рабочем графике, он рисует вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Этот трендовый индикатор в техническом плане представляет из себя модифицированные полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Появление точек зеленого цвета сигнализирует о присутствии тренда. Появление точек оранжевого цвета говорит о флете.
Скачать индикатор Bbands stop
Может стать отличным помощником для определения момента смены тренда, а также, в виду особенностей построения, очень схожих с Параболиком (Parabolic SAR indicator), когда сигнал на покупку происходит при перескакивании под ценовой график а на продажу соответственно наоборот, хорошо подходит для выставления стоп ордеров на пробой определенного уровня и трейлинга открытой позиции.
Сигналы для входа в рынок основаны на пересечении ценой крайних линий полос Боллинджера, что может свидетельствовать о возможной смене тренда.
Поскольку индикатор задуман как инструмент определения тренда, во время флета он может давать ложные сигналы. Пока не сформировалась свеча индикатор может менять значения, поэтому входить нужно на начале следующей свечи, после появления сигнала.
Стратегия торговли по индикатору Bbands stop
- при появлении зелёной точки открываем длинную позицию (покупка) по текущей цене;
- устанавливаем стоплосс на уровне зелёной точки;
- на каждом новом баре переставляем (тралим) стоплосс на новую сформированную зелёную точку;
- выход по тейкпрофиту или трейлинг-спопу
Для короткой позиции (продажи) всё зеркально.
Входные параметры:
- Lenght- период скользящей средней, этот параметр определяет чувствительность индикатора, при уменьшении этого значения сигналы будут более ранние и наоборот, при увеличении более поздние. Если возникнет необходимость немного подкорректировать чувствительность, то лучше менять именно этот параметр;
- Deviation - стандартное отклонение, этот параметр имеет тот же смысл что и у стандартных полос Боллинджера, он определяет волатильность, расхождение линий на графике, оптимальное значение 2, нет необходимости изменять этот параметр;
- Money Risk - уровень риска при торговле, изменении этого параметра будет влиять на то, как близко будет приближаться индикатор к цене, при уменьшении ближе и наоборот при увеличении отдалятся, при этом влияния на появление самих сигналов не оказывает. Будет полезен, если в своей торговле вы используете трейлинг открытой позиции по линии индикатора с отступом несколько пунктов, если вы хотите уменьшить риск и сопровождать сделку ближе к текущим котировкам, то уменьшаем это значение и наоборот;
- Signal – параметр задаёт режим отображения сигналов (точек) на графике, 1 – сигналы и стопы, 0-только стопы, 2-только сигналы
- Line – задаёт режим отображения линии на графике, 1- линия есть, 0- линии нет (только точки)
- Nbars – глубина истории в барах, на которой будет отображаться индикатор
Важно входить именно при появлении сигнальной (большой) точки, чтобы не пропустить часть тренда и не войти, когда он уже выдохся. Если вы пропустили момент смены тренда, лучше дождаться следующего разворота.
Индикатор Auto Trend Forecaster
Индикатор открывается в отдельном окне и отображатеся в виде разноцветной линии, он показывает текущую тенденцию рынка, окрашенный в голубой цвет - восходящий тренд, красный — нисходящий тренд. Можно использовать на любой паре и таймфрейме. Не перерисовывается. Имеется алерт и звуковой сигнал, предупреждающий о смене тренда. В алерте отображается направление сингала (покупка/продажа) и значение уровня, на который необходимо установить стоплосс.
Скачать индикатор Auto Trend Forecaster
Следует обратить внимание, что все сигналы индикатора необходимо учитывать только на уже сформированных барах, чтобы избежать ложных входов.
Стратегия торговли по индикатору Auto Trend Forecaster
Покупка
- при изменении цвета линии с красного на голубой открываем длинную позицию (покупка).
- стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
- по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
- выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу.
Продажа
- при изменении цвета линии с голубого на красный открываем короткую позицию (продажа).
- стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
- по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
- выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу.
Входные параметры:
- TMperiod – период индикатора, определяет количество баров, используемых в расчёте;
- Intensity – параметр сглаживания показателей индикатора;
- SL_distance_pips – значение стоплосс в пунктах, используется для расчёта уровня стоплосс, который выдаётся в алерте при появлении сигнала покупки/продажи.
Индикатор CCI_RSI
Индикатор открывается в отдельном окне и представляет собой разноцветную гисторгамму, цвет которой меняется при изменении тренда. Он объединяет следующие индикаторы:
- CCI с периодом 34
- CCI с периодом 140
- RSI с периодом 8
Оба используемых индикатора широко применяются на форексе для поиска трендов, ценовых импульсов и разворотных точек, поэтому комбинация этих индикаторов может стать мощным инструментом в вашем торговом арсенале.
Скачать индикатор CCI_RSI
Цвета индикатора сигнализируют о разном состоянии тренда, а именно:
- Светло-зелёный – RSI>55, оба CCI>0 и оба CCI>100, сильный восходящий тренд
- Тёмно-зелёный – RSI>55, оба CCI>0 и один или оба CCI<100, слабый восходящий тренд, возможен разворот
- Красный – RSI<45, оба CCI<0 и оба CCI<-100, сильный нисходящий тренд
- Бордовый – RSI<45, оба CCI<0 и один или оба CCI<-100, слабый восходящий тренд, возможен разворот
- Желтый – все остальные ситуации, нет тренда.
Кроме того индикатор рисует сигнальные точки для открытия длинных и коротких позиций:
- Голубая точка – сигнал Buy – когда RSI>55, длинный CCI c периодом 140 больше 0, а короткий CCI с периодом 34 пересекает нулевой уровень снизу вверх.
- Малиновая точка - сигнал Sell – когда RSI<45, длинный CCI c периодом 140 меньше 0, а короткий CCI с периодом 34 пересекает нулевой уровень сверху вниз.
В зависимости от ваших торговых предпочтений возможны несколько интерпретаций сигналов индикатора. Имеет значение также то, каким именно образом вы его используете – как самостаятельный индикатор, как основной или дополнительный.
Стратегия торговли по индикатору CCI_RSI
Покупка
- при изменении цвета гистограммы с жёлтого на зелёный (или при появлении голубой точки) открываем длинную позицию (покупка).
- стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
- по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
- при изменении цвета гисторгаммы с зелёного на жёлтый или красный закрываем длинную позицию.
- выход возможен также по тейкпрофит, трейлинг-стоп.
Продажа
- при изменении цвета гистограммы с жёлтого на красный (или при появлении малиновой точки) открываем короткую позицию (продажа).
- стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
- по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
- при изменении цвета гисторгаммы с красного на жёлтый или зелёный закрываем короткую позицию.
- выход возможен также по тейкпрофит, трейлинг-стоп.
Входные параметры:
- CCI1=34 – период первого (быстрого) CCI
- CCI2=170 – период второго (медленного) CCI
- RSI=8 – период RSI
- valeur1=55 – верхний уровень RSI
- valeur2=45 – нижний уровень RSI
- FxPrimeEntry – включает или выключает индикацию сигнальных точек.
Индикатор Filter ADX
Индикатор Filter ADX является модификацией популярного индикатора ADX, которая намного упрощает поиск и восприятие тенденций на рынке. Благодаря переработке визуального отображения сигналов алгоритма, трейдеру не нужно всматриваться в график и следить за изменяющейся кривой, что позволяет выявить оптимальный момент для открытия ордера. Индикатор Filter ADX отображается в собственном окне непосредственно под ценовым уровнем. График индикатора выглядит в форме столбцов гисторгамм, которые обладают различной толщиной и цветом. В зависимости от толщины столбцов определяется сила присутствующей на рынке тенденции.
Скачать индикатор Filter ADX
Индикатор Filter ADX выдаёт следующие сигналы:
- тонкий голубой столбик – тренд восходящий (+DI>-DI), но значение ADX меньше предыдущего (слабый тренд);
- толстый голубой столбик – тренд восходящий (+DI>-DI), и значение ADX больше предыдущего (сильный тренд);
- тонкий красный столбик – тренд нисходящий (+DI<-DI),, но значение ADX меньше предыдущего (слабый тренд);
- толстый красный столбик – тренд нисходящий (+DI<-DI), и значение ADX больше предыдущего (сильный тренд).
В настройках можно задать различные виды оповещения: звуковым сигналом, диалоговым окном или на электронную почту.
Стратегия торговли по индикатору Filter ADX
Перед началом торговли устанавливаем 3 индикатора Filter ADX на график М5 с разными настройками TF=0, TF=15, TF=60. Таким образом мы будем видеть и контролировать тренд сразу на 3 временных периодах – М5, М15 и H1.
Покупка
- при появлении толстого голубого столбца на всех 3-х графиках открываем длинную позицию (покупка).
- стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
- по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
- выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу – появлению красного столбца на одном из 3-х графиков (ранний выход) или на всех 3-х графиках (поздний выход).
Продажа
- при появлении толстого красного столбца на всех 3-х графиках открываем короткую позицию (продажа).
- стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
- по мере движения цены переставляем стоплосс по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
- выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу – появлению голубого столбца на одном из 3-х графиков (ранний выход) или на всех 3-х графиках (поздний выход)..
Входные параметры:
- TF - задаёт временной таймфрейм, данные с которого будут применяться для проведения всех необходимых расчетов. Чтобы алгоритм применял для всех необходимых расчетов данные с текущего временного интервала, вам необходимо внести в это поле 0. Чтобы алгоритм применял временной интервал М1, следует ввести в это поле цифру 1, чтобы применялся интервал М5, необходимо ввести в это поле цифру 5. По такому же принципу задаётся любой другой период графика. Надо указать количество минут:
- 1 : Period_M1
- 5 : Period_M5
- 15 : Period_M15
- 30 : Period_M30
- 60 : Period_H1
- 240 : Period_H4
- 1440 : Period_D1
- 10080 : Period_W1
- 43200 : Period_MN1
- ADXPeriod - параметр определяет период индикатора ADX, который используется в алгоритме расчёта индикатора.
- PRICE - параметр отвечает за тип ценового уровня, который будет применяться для вычисления значения инструмента ADX. Чтобы применялся ценовой уровень закрытия, следует ввести в это поле цифру 0, чтобы применялась цена открытия, то цифру 1. Чтобы для проведения всех необходимых вычислений применялся максимальный, минимальный, средний, типичный или взвешенный ценовой уровень, следует ввести в это поле цифру 2, 3, 4, 5 или 6 соответственно.
Индикатор HalfTrend
Индикатор форекс HalfTrend разработан на основе известного платного индикатора Ozymandias, надежно отслеживающего тренд на рынке и фильтрующего резкие колебания и рыночный шум. Индикатор показывает состояние тренда в виде линий красного и синего цвета, а также отображает сигналы на вход в рынок в виде стрелок.
Скачать индикатор HalfTrend для МТ4
Скачать индикатор HalfTrend для МТ5
Индикатор HalfTrend выдаёт следующие сигналы:
- синяя линия – тренд восходящий, положение стоплосс для покупок;
- красная линия – тренд нисходящий, положение стоплосс для продаж;
- синяя стрелка - вход на покупку;
- красная стрелка - вход на продажу.
В настройках можно задать различные виды оповещения: звуковым сигналом, диалоговым окном или на электронную почту. Не перерисовывает, во всяком случае при прогоне в визуализации этого не заметно.
Стратегия торговли по индикатору HalfTrend
Лучше всего торговать на периодах M15, M30, H1. На меньших периодах будет слишком много шума.
Покупка
- при появлении синей стрелки открываем длинную позицию (покупка).
- стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов ниже локального минимума.
- по мере движения цены переставляем стоплосс по синей линии или по новым локальным минимумам (трейлинг-стоп).
- выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу – появлению красной стрелки.
Продажа
- при появлении красной стрелки открываем короткую позицию (продажа).
- стоплосс устанавливаем на 5-10 пунктов выше локального максимума.
- по мере движения цены переставляем стоплосс по красной линии или по новым локальным максимумам (трейлинг-стоп).
- выход по тейкпрофит, трейлинг-стоп или по обратному сигналу – появлению синей стрелки.
Входные параметры:
- Amplitude - определяет период усреднения индикатора. Чем меньше это значение, тем больше чувствительность к колебаниям цены. При увеличении будет меньше ложных входов и меньше срабатываний по стопам, но входы будут отображаться с запаздыванием. Подбирайте его исходя из степени волатильности торгуемого инструмента;
- Виды отображения и оповещения - интуитивно понятны из названий.
В заключении дадим несколько общих рекомендаций
- При использовании трендовых индикаторов желательно выбирать более активные пары, например EURUSD или GBPUSD. Выраженные длительные тренды также присутствуют на золоте (GOLD, XAUUSD).
- Желательно использовать трендовые индикаторы во время европейской и американской сессий т.е. во время сильных движений, потому что во флете они не будут таким результативным.
- В связке с трендовым индикатором применяйте какой- нибудь осциллятор, чтобы избежать торговли на боковом рынке, и индикатор или стратегию, показывающую четкий выход из позиции, чтобы не упускать прибыль.
Другие статьи по теме:
Трендовая торговая система
Срок жизни тренда и его жизненный цикл
Модели продолжения тренда
Фигуры подтверждающие продолжение тренда
Относительность тенденций на форекс
Трендовые советники:
TrendRover
FiboWave
Fibo Pro
"ADX-MA-Stochastic" |