Главная » Статьи » Каталоги форекс » Стратегии форекс

Стратегия торговли на пробое утреннего канала
Стратегия относится к торговле на пробое волатильности. Суть стратегии состоит в том, узкий утренний канал, свидетельствует о подготовке рынка к сильному ценовому движению вследствие выхода важных утренних новостей, либо отыгрывания вечерних новостей вчерашнего дня в момент открытия европейской сессии. Другими словами узкий утренний торговый диапазон с высокой вероятностью будет прорван. Ширина  утреннего канала соизмеряется с торговой волатильностью нескольких последних дней.  

   Рабочий таймфрейм: M5, M15, M30.
   Рабочий иснтрумент: EURUSD.  

   Правила торговли:  
 
  • В 8:00 (СheckTime) по центрально-европейскому времени (открытие европейской сессии) измеряем ширину утреннего канала, начиная с момента открытия торгового дня, т.е. 0.00 часов.
  • Измеряем средний торговый диапазон за 5 последних дней как 5-ти периодную ATR (DayForCheck).
  • Вычисляем величину процента ширины утреннего канала, от среднего торгового диапазона.
  • Если ширина утреннего дневного канала меньше 50% (PercentForOpen) от ширины среднего торгового диапазона, выставляем отложенные ордера в обе стороны от границ утреннего канала (BuyStop, SellStop) на расстоянии 30% (PercentOfRange) от этого же среднего торгового диапазона.
  • Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 30 пунктов, Тейк-профит устанавливаем на расстоянии 200 пунктов.
  • Если ордера  не сработали, удаляем их в 12:00 (EndTime).
  • Если один из ордеров сработал, второй сразу удаляем.
  • Открытую позицию закрываем в 0:00 (CloseTime).

 
Реализация стратегии:
 
Советник MorningStar
Категория: Стратегии форекс | Добавил: Admin (12.11.2010)
Просмотров: 5187 | Комментарии: 4
Всего комментариев: 4
1 Twix  
Результат теста довольно не плохой. Во сяком случае налицо уверенный рост депозита. На реал конечно не поставишь, но поработать над ней можно.
Что если соединить эту стратегию со стратегией на отскок от границ канала. Похожий советник есть здесь же на сайте (Ketty).
Логика такая: если прорыв утренней волатильности правильный и развивается дальше- торгуем по MorningStar, если прорыв ложный - работает советник на отскок от границ канала (Ketty). Таким образом в разных условиях стратегии друг друга хэджируют. Просадок по идее должно быть меньше и эквити опять же ровнее со всеми вытекающими.

2 Admin  
Та стратегия о которой вы говорите и на которой построен Ketty работает на GBPUSD и не совсем так хорошо, как хотелось бы. Этот работает на EURUSD и тоже средненько. На одной и той же паре вряд ли стоит ожидать существенного прогресса от использования двух стратегий. Простое соединение советников в один скорее всего соединение их характеристик без улучшения. Замечал, что периоды эффективной работы разных стратегий на разных принципах удивительно совпадают, также как совпадают и периоды плохой работы. Где-то даже видел статью по этому поводу. Там сравнивали порядка 10 разных советников и установили, что их эффективность во времени очень сильно коррелирует. Другими словами в один и тот же период все стратегии одновременно либо работают, либо не работают.

3 Greg80  
В любом правиле есть исключения. Да и выборка из 10 советников не показатель. Попробовать соединить две стратегии в одну всё таки стоит.

4 Admin  
Может быть позднее. Идея объединения должна вызреть. Кроме того могут появиться мысли о доработке каждой стратегии по отдельности.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]