Построение механической системы для торговли на Forex
включает разрешение нескольких аспектов, основными из которых являются:
Выбор типа торговой системы.
Выбор технологии фильтрации.
Выбор позиции входа в рынок.
Первоначальное управление риском.
Защитные стоп- сигналы.
Выбор позиции выхода из рынка
Выбор типа торговой системы.
Есть несколько типов систем, которые
могут быть рекомендованы для торговли, основными из них являются:
Следующие за трендом: В этом случае нам нужна
система, чтобы различать, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону. Это
можно достичь с помощью простого правила, или используя несколько правил, чтобы
определить направление тренда.
Прорыв уровней сопротивления или поддержки:
системы, которые следуют по направлению прорыва после смены тренда или после
бокового тренда.
Ценовой канал: Система, созданная специально,
чтобы получить прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо
диапазоне цены.
Многие профессиональные трейдеры
имеют серии систем, отражающих каждое из этих направлений, чтобы извлекать
прибыль из торговли на рынке при любом условии.
Выбор технологии фильтрации.
Самые простые фильтры принимают меры
для исключения сигнала к торговле, если тренд или некоторые другие факторы
недостаточно благоприятны. На более высоком уровне, фильтрация может включать в
себя отклонения торговых сделок или выбор между сигналами в пользу самого
сильного. Основное назначение простых фильтров: по возможности отсеивать и
уменьшать количество ложных сигналов. Общеизвестными фильтрами систем торговли
являются индикаторы технического анализа, такие как индекс относительно силы (RSI),
объем и стохастики.
Выбор
позиции входа в рынок.
Правилами должны быть
недвусмысленные математические сигналы, не оставляющие простора для фантазии
людей.
Первоначальное управление риском.
Оно может осуществляться за счет
фиксированного количества наличных денег или такого средства, как фиксированный
процент исходного капитала, реакции на изменчивость и т. д.
Защитные
стоп- сигналы.
Наиболее популярные стоп- сигналы,
используемые создателями торговых систем:
Исходный стоп-сигнал (Initial stop): Сигнал,
относящийся к первоначальному уровню входа- это может быть процент или
фиксированное количество валюты, находящееся в обращении.
"Плавающий” стоп- сигнал (Trailing stop): Закрытия
позиции, когда предопределенное количество текущей прибыли- потеряно, то есть
стоп- сигнал следует за рынком, когда прибыль возрастает- это также может быть
процент или долларовая сумма.
Снятие прибыли (Profit target): Этот стоп- сигнал
закрывает позицию, когда достигнуто определенное количество прибыли.
Уровень безубыточности (Breakeven): Позволяет
пользователю определить уровень текущей прибыли, и когда рынок превосходит этот
уровень, цена открытия позиции становится стоп-сигналом к выходу.
Отсутствие активности/ стоп- сигналы по времени (
Inactivity/ Time Stops): Существенно то, что этот тип стоп-сигнала запускается, когда рынок
оказывается не в состоянии обеспечивать определенный процент дохода в
направлении открытой позиции в течение обозначенного периода.
Выбор
позиции выхода из рынка.
Это может быть просто, когда
сработал один или больше стоп-сигналов, достигнута особая цель или сменился
ведущий тренд.
